Econometria II (2 º Sem 2008/2009)

Capítulo 1 - Sistemas de equações de regressão

1.1. Apresentação do modelo
1.2. Hipóteses do modelo
1.3. O método generalizado dos momentos
1.4. Propriedades do estimador MGM
1.5. Estimação conjunta versus estimação separada
1.6. Implicações da homocedasticidade condicionada
1.7. Coeficientes comuns
1.8. Modelos de equações simultâneas

Capítulo 2 - Dados de Painel

2.1. Apresentação do modelo
2.2. O modelo com componentes do erro
2.3. O estimador de efeitos fixos
2.4. Painéis não balanceados

Capítulo 3 - Modelos dinâmicos e autocorrelação

3.1. Multiplicadores dinâmicos e valor actual. Efeitos transitórios e efeitos per­ma­nentes
3.2. Operador de desfasamento e filtros
3.3. Processos lineares
3.4. Processos ARMA
3.5. Processos vectoriais
3.6. Estimação de modelos auto-regressivos
3.7. Modelos ARMAX
3.8. Teoremas limite para processos autocorrelacionados
3.9. Autocorrelação e regressores endógenos
3.10. Implicações da homocedasticidade condicionada

Capítulo 4 - Raízes unitárias e cointegração

4.1. Processos integrados
4.2. Os instrumentos básicos da econometria das raízes unitárias
4.3. Testes de raízes unitárias
4.4. Cointegração: estudo preliminar
4.5. Sistemas cointegrados
4.6. Representações alternativas de sistemas cointegrados
4.7. Testes de cointegração
4.8. Inferência sobre os vectores de cointegração