Os estudantes que completem a unidade curricular devem ter apreendido os seguintes conhecimentos:
- Dominar outros métodos de estimação para além do OLS.
- Usar modelos não lineares sabendo escolher qual o modelo mais adequado em função da natureza dos dados e do processo de amostragem.
- Estar familiarizado com conceitos avançados e métodos de modelação para séries temporais.
- Usar modelos lineares para dados em painel.
- Usar o software econométrico (EVIEWS).
- Saber realizar corretamente estudos empíricos básicos usando dados económicos reais.
- Saber analisar criticamente a validade de estudos empíricos já existentes.

Programa

Parte I: Tópicos de regressão com dados seccionais
- Variável Dependente Binária
? O Modelo Linear de Probabilidade
? Modelos Logit e Probit
- Modelos para variáveis com soluções de canto, censuradas ou truncadas
? O Modelo Tobit
? Seleção amostral
- Regressão de Poisson
- Variáveis instrumentais

Parte II: Tópicos de regressão com séries temporais
- Testes de raízes unitárias
- Regressão espúria
- Cointegração e modelos com correção do erro

Part III: Regressão com dados em painel
- Pooled OLS
- Estimador de Efeitos Fixos
- Estimador de Efeitos Aleatórios
- Testes para efeitos correlacionados

Metodologia de avaliação

A avaliação consiste na realização de dois exames escritos (um a meio e outro no final do semestre) e na resolução de problemas durante o semestre. Alternativamente, o estudante pode escolher ser avaliado com base apenas num exame final.

Topics of Econometrics (TOEC-OPT)

Área

Activa nos planos curriculares

Nível

Tipo

Regime

Carga Horária

Objectivos

Programa

Metodologia de avaliação

Bibliografia

Principal

Secundária