Finanças Estocásticas (FEST)

Área

AC Matemática > UC Optativas

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Nível

2º Ciclo (M)

Tipo

Não Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

Aula Teórica (T): 0.0 h/semana

Aula TeoricoPrática (TP): 3.0 h/semana

Créditos ECTS: 4.0

Objectivos

Introduzir conceitos e ferramentas matemáticas utilizadas em finanças, em particular técnicas e modelos estocásticos utilizados em modelos financeiros e de determinação dos preços de derivados financeiros.

Programa

? Introdução: Mercados e produtos financeiros; derivados financeiros
? O modelo binomial
? Processos estocásticos para os preços de títulos financeiros em tempo discreto
? Processos estocásticos para os preços de títulos financeiros em tempo contínuo
? Cálculo estocástico
? Modelo de Black-Scholes

Metodologia de avaliação

Dois mini-testes durante o semestre (20%) e exame final de 2 horas (80%).

Bibliografia

Principal

Não existem referências bibliográficas.

Secundária

Não existem referências bibliográficas secundárias.