Métodos Computacionais em Economia e em Finanças (MCEF)

Área

AC Matemática > UC Optativas

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Nível

1º Ciclo (L)

Tipo

Não Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

Aula Teórica (T): 0.0 h/semana

Aula TeoricoPrática (TP): 3.0 h/semana

Trabalho Autónomo: 68.0 h/semestre

Créditos ECTS: 4.0

Objectivos

Muitos modelos matemáticos e métodos numéricos são utilizados actualmente na resolução e análise de problemas emergentes nas áreas da economia e da gestão, quer ao nível académico, quer ao nível da prática empresarial.
Este curso concentra-se no desenvolvimento de estratégias de resolução computacional dos modelos matemáticos que surgem na análise de problemas económicos e empresariais.
Os conteúdos deste curso constituem uma mais-valia para qualquer aluno que na sua futura actividade profissional queira ser capaz de ir além da utilização de aplicações do tipo ?black box?, adquirindo a capacidade de modelar e resolver problemas. O curso fornece também uma base sólida em métodos numéricos para os alunos que prossigam os seus estudos em economia ou gestão.

Programa

Parte I
1. Introdução à utilização de software de cálculo científico (Mathematica, matlab)
2. Métodos numéricos para a resolução de sistemas lineares. Eliminação de Gauss e factorização LU. Métodos iterativos de Jacobi, Gauss-Seidel e gradiente conjugado.
3. Métodos numéricos para resolução de equações e sistemas de equações não lineares. Método do ponto fixo e método de Newton.
4. Métodos numéricos para problemas de optimização livre e condicionada. Métodos diferenciais e não diferenciais.
5. Interpolação e aproximação de funções. Métodos de colocação.
6. Derivação e integração numéricas. Métodos numéricos para resolução de equações diferenciais.

Parte II? Estudo de casos
1. Opções Europeias e o modelo de Black-Scholes.
2. Modelos estáticos: alocação de recursos, equilíbrios gerais.
3. Modelos dinâmicos: crescimento optimal, expectativas racionais, gestão de activos.

Metodologia de avaliação

A avaliação consiste na realização de um exame final, com peso não superior a 40%, complementado por diversas componentes de avaliação contínua como ?quizzes? e trabalhos computacionais.

Bibliografia

Principal