Métodos de Previsão (MP)

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Nível

1º Ciclo (L)

Tipo

Não Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

Aula Teórica (T): 0.0 h/semana

Aula TeoricoPrática (TP): 2.0 h/semana

Trabalho Autónomo: 134.0 h/semestre

Créditos ECTS: 6.0

Objectivos

A disciplina de Métodos de Previsão destina-se a alunos de cursos de licenciatura, pós-graduação e mestrado em Gestão, Economia, Finanças, Econometria, entre outras que revelem conhecimentos de teoria estatística. Pretende-se apresentar os principais métodos determinísticos e estocásticos de modelação e previsão univariada de séries temporais e suas aplicações, de modo a permitir aos alunos a exploração e resolução de problemas modernos de economia e gestão.

Programa

Parte 1. Métodos determinísticos de previsão
- Conceitos e objectivos da análise de séries temporais
- Decomposição de séries temporais
- Médias móveis
- Ajustamento de sazonalidade, ajustamento de movimentos cíclicos e efeitos de calendário
- Alisamento exponencial simples, duplo e método de Holt
- Método de Holt-Winters
- Outras formas de alisamento
- Aplicações com o software EViews

Parte 2. Modelos estocásticos de previsão
- Estacionaridade, função de autocorrelação e função de autocorrelação parcial
- Processos estacionários: modelos não sazonais (AR, MA e ARMA), modelos sazonais (SAR, SMA e SARMA) e modelos mistos (sazonais e não sazonais)
- Processos não estacionários: Modelos não sazonais (ARIMA), modelos sazonais (SARIMA) e modelos mistos (sazonais e não sazonais)
- Identificação de modelos, estimação dos parâmetros, avaliação do diagnóstico e selecção de modelos
- Previsão e combinação óptima de previsões
- Aplicações com o software EViews

Metodologia de avaliação

A avaliação da disciplina em Época Normal é constituída por dois elementos:
(a) Teste escrito individual (50%);
(b) Trabalho (máximo de 2 pessoas) com apresentação e discussão presencial (50%).
A classificação mínima em cada um dos elementos de avaliação, para obter aprovação, é de 8 valores.
A avaliação da disciplina em Época de Recurso é constituída por um teste escrito individual (100%). O aluno poderá ainda ponderar a nota do Trabalho na avaliação de Época de Recurso, na mesma proporção da Época Normal, desde que o mesmo seja entregue dentro do prazo estabelecido para a Época Normal.

Bibliografia

Principal