Trabalho Final de Mestrado
| Ano Lectivo: | 2019/2020 |
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| Aluno: | LILIANA PATRÍCIA TEIXEIRA RIBEIRO (51087) |
| Mestrado: | Econometria Aplicada e Previsão |
| Tipo: | Estágio |
| Título do Trabalho Final de Mestrado: | APLICAÇÃO DE MODELOS ECONOMÉTRICOS NA PREVISÃO DE PREÇO DE AZEITES |
| Sub Título: | |
| Comentário: | - |
| Instituição: | - |
| Homologação: | Dia 21/11/2020 às 20:03 por NUNO JOÃO DE OLIVEIRA VALÉRIO |
Resumo
O presente relatório tem por base as atividades desenvolvidas no estágio na
empresa Gallo Worldwide, nomeadamente a análise das bases de dados da empresa de
modo a efetuar a previsão do preço do azeite extra-virgem, azeite virgem e lampante.
Uma vez que a modelação dos preços dos azeites é realizada através da modelação
de séries temporais, existem diversos modelos que podem ser aplicados. Segundo a
literatura científica analisada, a estimação das séries temporais utilizadas pode ser
realizada através do modelo ARIMA, ARIMAX, GARCH e SUR. Neste sentido, será
apresenta de uma forma detalhada a análise dos modelos econométricos em estudo para
a obtenção das previsões pretendidas.
Os modelos utilizados foram aplicados a conjuntos de dados com diferentes
periodicidades: semanal e mensal. Sendo os modelos aplicados a conjuntos de dados com
diferentes periodicidades também foram efetuadas previsões através de todos os modelos
aplicados aos dois conjuntos de dados, existindo conclusões para ambos os casos. (Português)
The current report was built around the tasks performed during the internship on
the company Gallo Worldwide, where the main responsibilities consisted in the analysis
of the database to be able to forecast extra-virgin olive oil, virgin olive oil and lampante
prices.
Considering the olive oil pricing modelling is achieved through the modelling of
time series, several models can be applied. According to the scientific literature reviewed,
the estimation of time series may be accomplished using the ARIMA, ARIMAX,
GARCH and SUR models. In this sense, it will be presented, in a detailed manner, the
analysis of the econometrical models being studied as a resource to obtain the intended
predictions.
The models utilized were applied to a group of data with different periodicities:
data with weekly periodicity and data with monthly periodicity. Considering the models
are employed over a set of data with different periodicities, similarly the predictions were
made through all the models used in both sets of data, resulting in the existence of
conclusions for both cases. (Inglês)
Palavras-chave
Séries Temporais; ARIMA; ARIMAX; SUR; GARCH; Previsão; Azeit (Português)
Time Series; ARIMA; ARIMAX; SUR; GARCH; Forecast; Olive oil. (Inglês)
Resumo Alargado
O Resumo Alargado ainda não foi submetido.
Data da Prova Pública
| Data da Prova Pública: | 18-12-2020 14:00 |
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