2022
Renata Gomes Alcoforado
“Theoretical And Practical Advances In Actuarial Science. Risk, Ruin Theory And Life Pensions”
20/03/2022
Orientador: Dr. Alfredo Duarte Egídio dos Reis
2021
Yaser Faghannataj Kord
“Pricing American Options By The Black-Scholes Equation With A Nonlinear Volatility Function”
24/06/2021
Orientadora: Dra. Maria do Rosário Grossinho
Co-orientador: Dr. Daniel Ševčovič (Comenius University, Bratislava, Slovakia)
Gabriel Florin Zsurkis
“Essays On Econometrics: Nonlinearities And Nonnormalities”
23/06/2021
Orientador: Dr. João Carlos da Costa Nicolau
Co-orientador: Dr. Paulo Manuel Marques Rodrigues
Ivo Alberto Valente Tavares
“Uncertainty Quantification Using A Discrepancy Term With A Gaussian Process Prior: An Example From Macroeconomics”
19/05/2021
Orientador: Dr. Rui Miguel Baptista Paulo
2020
Sara Bárbara Dutra Lopes
“Real Eorld Economic Scenario Generator”
21/12/2020
Orientador: Dr. Carlos Vázquez Cendón ( Universidade da Coruña)
Co-orientadora: Dra. Maria do Rosário Grossinho
José Manuel Teixeira Santos Cruz
“Option Princing in Iliquid Markets with Jumps”
24/11/2020
Orientador: Dr. Daniel Ševčovič (Comenius University, Bratislava, Slovakia)
Co-orientadora: Dra. Maria do Rosário Grossinho
Nicola Cantarutti
“Option Pricing in Exponential Lévy Models with Transaction Costs”
11/11/2020
Orientador: Dr. João Miguel Guerra
Co-orientador: Dr. Manuel Cidrães Castro Guerra
Luís Filipe Ávila da Silveira dos Santos
“Essays in Spatial Econometrics”
15/07/2020
Orientadora: Dra. Isabel Maria Proença
Inês da Cunha Cabral
“Essays on Monetary Policy and Financial Integration”
23/06/2020
Orientador: Dr. João Carlos da Costa Nicolau
Filipe André Paulino Santos
“Bochi-Mañe Dichotomy for 2N-Hamiltonians, Random Perturbation Techniques”
17/06/2020
Orientador: Dr. João Carlos Lopes Dias
2019
Bruno Miguel Pinto Damásio
“Essays on Econometrics. Multivariate Markov Chains”
29/03/2019
Orientador: Dr. João Carlos da Costa Nicolau
Carlos José Lúcio Martins
“Redesign of a sustainable food bank supply chain”
26/03/2019
Orientadora: Dra. Margarida Maria Gonçalves Vaz Pato
2018
Liliana Angélica Costa Matos Pereira
“Approximation of Degenerate Partial Differential Equations Arising in Finance”
30/04/2018
Orientador: Dr. Fernando Manuel Rodrigues Pereira Gonçalves
2017
Eugenio Vicente Rodríguez Martínez
“On Dividends And Other Quantities Of Interest In The Dual Risk Model”
08/09/2017
Orientador: Dr. Alfredo Duarte Egídio dos Reis
2014
Nuno César Viana Azevedo
“Applications Of Random Dynamical Systems And Control In Mathematical Finance”
17/07/2014
2013
Agnieszka Izabella Bergel
On The Sparre-Andersen Risk Model with Different Type Of Interclaim Times Distributions
18/12/2013
Raúl Massano Brás
Uma Variante do Problema da Floresta de Steiner em Grafos com Aplicações em Biologia da Conservação
29/07/2013
Eva Virgínia Araújo Morais
Analytical and Numerical Methods for Some Problems Related to Financial Option Pricing
23/05/2013
2010
Alda Cristina Jesus Valentim Nunes de Carvalho
Probabilistic Models for a Class of Computing Costs Distributions
2010/06/22
2008
Maria de Lourdes Belchior Afonso
Evaluation of Ruin Probabilities for Surplus Processes with Credibility and Surplus Dependent Premiums
2008/02/11
2006
Aníbal Jorge da Costa Cristóvão Caiado
Distance-Based Methods for Classification and Clustering of Time Series
2006/12/19
2005
Maria de Fátima Fabião Ribeiro
Equação Diferencial com Atraso: Das Funções Geradoras até à Função W-Lambert. Contributo para uma Aplicação à Economia, Introdução do Efeito de Atraso no Modelo de Solow
2005/05/10
Ana Isabel Gonçalves da Costa Lorga da Silva
Tratamento de Dados omissos e Métodos de Imputação em Classificação
2005/06/30
2004
Jorge Manuel Afonso Garcia
“As Transformadas de Fourier e Laplace na Teoria do Risco”
2004/02/10
Leonor Almeida Leite Santiago Pinto
“Cobertura com Restrições de Conexidade”
2004/12/17
2003
Maria Margarida de Oliveira Moz Carrapa
Técnicas de Investigação Operacional Aplicadas a um Problema de Escalonamento de Pessoal em Contexto Hospitalar
2003/04/02
Marco Paulo dos Santos Carrasco
O Problema de Elaboração de Horários Escolares – Estudo e Resolução Automatizada
003/11/24
2002
Filipa Duarte de Carvalho
O Problema da Supressão na Protecção de Informação Confidencial: Formalizações e Algoritmos
2002/10/09
2001
João Carlos Henriques da Costa Nicolau
Modelação e Estimação de Séries Financeiras através de Equações Diferenciais Estocásticas
2001/04/02
Cristina Maria Correia Teles Garcia de Oliveira
Função de Autocorrelação Estendida Generalizada Amostral: Contributo para a Identificação dos Modelos de Função Transferência
2001/06/25
1998
Ligia Duque Batista Amado
Mochilas Matroidais
1998/01/05
Maria Cândida Vergueiro Monteiro Cidade Mourão
Optimização de Rotas na Recolha de Resíduos Urbanos – Modelos e Algoritmos
1998/03/03
1995
Tanya Vianna de Araújo
Modelização do Suporte Metedológico e Computacional à Gestão do Processo de Desenvolvimento de Sistemas de Informação
1995/05/22