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PRIIP Analysis: 3-year USD Capped Twin-Win Certificate on The S&P 500 Index (2021-2024)

Aluno: ConstanÇa OsÓrio De Almeida


Resumo
Este projeto visa avaliar e analisar o perfil de risco do 3-Year USD Capped Twin-Win Certificate on the S&P 500® Index, emitido em abril de 2021 pela Goldman Sachs International. O Certificado é um produto de investimento do tipo participação path dependent, com uma Barreira Americana down-and-out, um cap e um Twin-Win que permite retornos positivos em movimentos de mercado ascendentes e descendentes, desde que a barreira não seja ultrapassada. É adequado para investidores moderadamente avessos ao risco que procuram exposição ao S&P 500® sem realizar uma aposta direcional no mercado. A avaliação do produto é efetuada através de simulações Monte Carlo e soluções de fórmula fechada, com base nos princípios de Black Scholes. Para cada método, o produto é decomposto em duas formas diferentes, utilizando cenários simplificados de payoff e em termos de opções barreira. O preço do produto é estudado sob dois cenários de volatilidade, de modo a inferir qual o nível que o emitente provavelmente utilizou para emitir o produto ao par. Adicionalmente, a análise centra-se na avaliação do perfil de risco e retorno do produto. A análise de probabilidade de cenários avalia a probabilidade de certos payoffs na maturidade, tendo em conta o evento barreira. A análise de sensibilidade do design do produto explora a forma como alterações na conceção do produto afetam a probabilidade de tocar na barreira e, em última instância, o valor final do produto. Os Greeks são calculados para avaliar a sensibilidade do produto a diferentes parâmetros, sendo o Vega o mais reativo. Finalmente, o Value-at-Risk e o Conditional Value-at-Risk são estimados para identificar a magnitude das potenciais perdas em cenários extremos e sintetizar o risco do produto em métricas simples. Este estudo conclui que a simulação Monte Carlo proporciona uma abordagem flexível e eficaz para a avaliação de produtos estruturados complexos, alinhando-se com os resultados das fórmulas fechadas. Além disso, é demonstrado que o mesmo produto pode ser decomposto de várias formas. Embora o produto tenha sido concebido para beneficiar de um ambiente de volatilidade controlada, mesmo um ligeiro aumento deste parâmetro diminui o valor do produto, demonstrando a sua sensibilidade à volatilidade.


Trabalho final de Mestrado