| AUTOR / TÍTULO | TIPO | |
|---|---|---|
| Francisco Maria De Mateus E Jorge Da Fonseca Fractional Diffusion models and option pricing in jump models |
Dissertação | Ver |
| Beatriz Figueira Ferraz Viveiros OVERVIEW OF SYSTEMIC RISK APPLIED IN THE CASE OF PORTUGAL |
Dissertação | Ver |
| Daniel TomÁs Vital De AlcÂntara Berry-Esseen theorem |
Dissertação | Ver |
| Bernardo Pinto Machado Portugal Sequeira American Put Option Pricing - a comparison between Neural Networks and Least-square Monte Carlo method |
Dissertação | Ver |
| Maria Serra Valente Stability of solutions of stochastic differential equations driven by the fractional Brownian motion |
Dissertação | Ver |
| Breno Lucas Da Costa GonÇalves Aplicações das Equações às Derivadas Parciais à Economia e à Gestão |
Dissertação | Ver |