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Agnieszka Bergel

Professor Auxiliar
Departamento
Gestão
Área Científica
Finanças
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Biografia

Agnieszka Izabella Bergel é professora auxiliar do ISEG.
Tem doutoramento (PhD) em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão pela Universidade de Lisboa, ISEG. Autora de diversos artigos científicos em revistas académicas internacionais, supervisionou com sucesso alunos de mestrado e de doutoramento. Tem como áreas de especialização as ciências atuariais, estatística e finanças, faz com frequência apresentações em conferências sobre matemática e ciências atuariais e é referee de várias revistas científicas internacionais.
Desde 2023 pertence a coordenação do MAS - Mestrado em Ciências Atuariais do ISEG, desde 2024 é vogal da direção do IAP, e tem participado ativamente na IAA (International Actuarial Association) como membro do ASTIN (Actuarial Studies in Non-Life Insurance) e do General Insurance Forum.

Educação

2013 Doutoramento em MAEG
ISEG (Portugal)
2008 Master, Mathematics, Statistics and Actuarial Science
Universidade de Tecnologia da Silésia (Poland)

Publicações e Citações

Journal article
Ano Título / Publicação Link
2021 Ruin and dividend measures in the renewal dual risk model
Methodology and Computing in Applied Probability
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2021 Cyber risk: An analysis of self-protection and the prediction of claims.
CEMAPRE
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2017 On dividends in the Phase–Type dual risk model
Scandinavian Actuarial Journal
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2016 Ruin problems in the generalized Erlang(n) risk model
European Actuarial Journal
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2015 Further developments in the Erlang(n) risk process
Scandinavian Actuarial Journal
Ver
Paper presented at academic or professional meetings
Ano Título / Publicação Link
2022 Ruin probabilities in the context of the winner's curse
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2022 On a penalty function under randomized observations in the renewal dual risk model
2022 A probability of ruin approach to optimize pension fund investments, Congresso 75 anos IAP (Instituto dos atuários Portugueses) Maio 24, 2022, Lisboa, Portugal
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2022 Cyber risk: An analysis of self-protection and the prediction of claims, Joint CAS, AFIR-ERM & ASTIN Actuarial Colloquia Junho 21-24, 2022, online
2022 On a penalty function in the Erlang renewal dual risk model under independent randomized observations, ENSPM2022, Encontro Nacional da Sociedade Portuguesa de Matemática Julho 18-20, 2022, Tomar, Portugal
2022 On a penalty function in the Erlang renewal dual risk model under independent randomized observations, The 5th European Actuarial Journal Conference Agosto 22-24, 2022, Tartu, Estonia
2022 A probability of ruin approach to optimize pension fund investments The 5th European Actuarial Journal Conference Agosto 22-24, 2022, Tartu, Estonia
2022 On a penalty function under randomized observations in the renewal dual risk model
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2022 Ruin Probabilities in the context of the Winner's Curse
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2022 A probability of ruin approach to optimize pension fund investments
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2022 Ruin Probabilities in the context of the Winner’s Curse
Ver
2022 On a penalty function in the Erlang renewal dual risk model under independent randomised observations
Ver
2021 Cyber risk: An analysis of self-protection and the prediction of claims
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2021 A probability of ruin approach to optimize pension fund investments
Ver
2021 Cyber risk: An analysis of self-protection and the prediction of claims
Ver
2021 Cyber Risk: An Analysis of Self-Protection and the Prediction of Claims
Ver
2021 Cyber risk: An analysis of self-protection and the prediction of claims
Ver
2021 Probability of Ruin Approach to Optimize Pension Fund Investments
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2021 An analysis of self-protection and the prediction of claims
Ver
2021 A probability of ruin approach to optimize pension fund investments
Ver
2020 Ruin and dividend measures in the renewal dual risk model
Ver
2020 Ruin and dividend measures in the renewal dual risk model.
Ver
2019 Ruin and dividend problems in the renewal dual risk model
Ver
2019 Consistent develompment patterns
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2018 Ruin and dividend measures in the renewal dual risk model
Ver
2018 Ruin and dividend measures in the renewal dual risk model
Ver
2018 Ruin and dividend measures in the renewal dual risk model
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2017 An approach to the individual claims reserving method
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2016 On dividends in the Phase-Type dual risk model
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2016 Ruin and Dividend problems in the dual risk model
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2016 On the Phase-Type renewal risk model: A study of dividends and related quantities
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2016 Recent developments in ruin theory, the standard and the dual risk models. Applications
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2015 On dividends and the maximum severity of ruin in the PhaseType model
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2015 A study of dividends and optimal barriers for a dual risk model
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2014 The Cramér-Lundberg and the dual risk models: Ruin,dividend problems and duality features
Ver
2014 On the SparreAndersen Risk Model with PhaseType interclaim times
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2014 On a Sparre-Andersen risk model with PH(n) interclaim times
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2014 On Insurance Risk Models with positive and negative jumps
2014 The Cramér-Lundberg and the dual risk models: Ruin, dividend problems and duality features
Ver
2014 The Cramér-Lundberg and the dual risk models: Ruin, dividend problems and duality
Ver
2013 On a Sparre-Andersen risk model with PH(n) interclaim times
Ver
2013 On a Sparre-Andersen risk model with PH(n) interclaim times
Ver
2013 On a SparreAndersen risk model with PH(n) interclaim times
Ver
2013 On the generalized Lundberg's equation in a Sparre-Andersen risk model
Ver
2012 Further developments in the Erlang(n) risk process
Ver
2012 Notes on the Generalized Erlang(n) Risk Model
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2011 Further advances on the maximum severity of ruin in an Erlang(n) risk process
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2011 Further advances on the maximum severity of ruin in an Erlang(n) risk process
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Working Papers
Ano Título / Publicação Link
2023 Ruin Probabilities in the context of the Winner's Curse
CEMAPRE
2023 The Role of Covariates in Cyber Risk Ratemaking using GAMLSS.
CEMAPRE
2023 Ruin Probabilities in the context of the Winner's Curse
CEMAPRE
2023 The role of covariates in cyber risk ratemaking using GAMLSS
CEMAPRE
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2022 On a penalty function under randomized observations in the renewal dual risk model
CEMAPRE
2021 Cyber risk: An analysis of self-protection and the prediction of claims
CEMAPRE - Working Paper
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2021 A probability of ruin approach to optimize pension fund investments
CEMAPRE - Working Paper
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2020 Ruin and dividend measures in the renewal dual risk model
CEMAPRE - Working Paper
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2016 Ruin probabilities in a bidimensional risk model with investments
CEMAPRE - Working Paper
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2016 On a SparreAndersen risk model with PH(n) interclaim times
CEMAPRE - Working Paper
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2013 Further advances on the maximum severity of ruin in an Erlang(n) risk process
CEMAPRE - Working Paper
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Proceedings from scholarly meetings
Ano Título / Publicação Link
2014 The Cramér-Lundberg and the dual risk models: Ruin, dividend problems and duality features
30th International Congress of Actuaries
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Faculty research seminar
Ano Título / Publicação Link
2019 Ruin and dividend problems in the renewal dual risk model
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New student manuals, guides or textbook supplements
Ano Título / Publicação Link
2021 An Introduction to Quantitative Finance
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2021 Introdução à Matemática Financeira
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Ensino

Semester Curso Graduação Coordenação
Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças No
Quantitative Finance Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance, Licenciatura Bolonha em Management - Management Yes
Actuarial Topics Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
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Quantitative Finance Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance, Licenciatura Bolonha em Management - Management No
Actuarial Topics Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Tópicos Avancados de Teoria do Risco Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Actuarial Topics Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
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Actuarial Topics Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
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Tópicos Avancados de Teoria do Risco Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
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Fundamentos de Teoria Financeira Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Actuarial Topics Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Investimentos e Mercados Financeiros Doutoramento Bolonha em Gestão - Gestão Yes
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Actuarial Topics Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Statistics I Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Management - Management No
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Ano Aluno / Título / Instituição Tipo Link
2021/2022 TAHANI BINTI ABD WAHAB
Guaranteed minimum pension (GMP) equalisation impact on individual transfer values.
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2019/2020 WANSUB KANG
Individual and National Financial Decision-making on Retirement-illustration of Republic of KOREA
Master Ver
2018/2019 PAULO GABRIEL GÓIS MOREIRA
Manager skill or luck? A simple method using attribution analysis for active management decisions.
Master Ver
2018/2019 BEATRIZ FIGUEIRA FERRAZ VIVEIROS
OVERVIEW OF SYSTEMIC RISK APPLIED IN THE CASE OF PORTUGAL
Master Ver

Experiência Profissional

Nome / Descrição Data Organização
Vogal da direção do IAP
2024
Professor Auxiliar, Gestão
Professor assistente
2017 ISEG
Estagiária de análise de créditos, débitos, repagamentos
2007 - 2008 Getin Bank S.A.