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Alexandra Bugalho De Moura

Professor Associado
Departamento
Matemática
Área Científica
Estatística e Ciências Actuariais
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Biografia

Alexandra Moura é Professora Associada de Estatística e Ciências Atuariais no Departamento de Matemática do ISEG, sendo coordenadora de unidades curriculares de Ciências Atuariais, Estatística e Análise de Dados, e membro da equipa coordenadora do Programa de Mestrado em Ciências Atuariais. Alexandra Moura licenciou-se em 2001 em Matemática Aplicada e Computação no IST, Universidade de Lisboa, e doutorou-se em 2007 em Ingegneria Matematica pelo Politecnico di Milano, Itália. Em 2018 concluiu o Mestrado em Ciências Atuariais pelo ISEG. É coautora de vários capítulos de livros e artigos científicos em revistas científicas internacionais com revisão por pares. Os seus principais interesses de investigação situam-se na área das ciências actuariais, com particular ênfase no problema do resseguro óptimo com dependências, área em que foi investigadora principal de um projecto de investigação financiado pela FCT. Mais recentemente, está interessada em estudar o risco climático através da análise de dados climáticos e de perdas de seguros. Anteriormente trabalhou e publicou em matemática aplicada à medicina, nomeadamente estudando a análise matemática e simulações numéricas do fluxo sanguíneo. Orientou mais de 30 teses de mestrado nas áreas de ciências atuariais, como teoria de risco e resseguro ótimo, e em ciência de dados, como análise multivariada de dados, com particular foco em análise de grupos e análise de classificação, por exemplo com aplicações ao comportamento do cliente.

Educação

2018 Master of Science, Matemática, Ciências Actuariais
ISEG - Lisbon School of Economics and Management (Portugal)
2007 Doctorat, Matemática, Matemática
Politecnico di Milano (Italy)
2001 Bachelor of Science, Matemática, Matemática
Instituto Superior Técnico (Portugal)

Publicações e Citações

Proceedings from scholarly meetings
Ano Título / Publicação Link
2012 Simplified absorbing boundary conditions for 3D FSI problems
Institute of Thermomechanics AS CR
Ver
2011 Sensitivity to mathematical model choice and level of geometry description in idealized conduits and a patient specific cerebral aneurysm
CMBE
2010 Comparing absorbing boundary conditions for a 3D non-Newtonian fluid-structure interaction model for blood flow in arteries
MECOM - CILAMCE
2010 Computational hemodynamics of cerebral aneurysms
Institute of Thermomechanics AS CR
2007 The interplay of different models in the simulation of the cardiovascular system
APCOM
2006 Coupling 3D and 1D fluid-structure interaction models for blood flow simulations
Wiley
2005 Defective boundary conditions applied to multiscale analysis of blood flow
ESAIM: Proceedings
Ver
2005 Flow rate boundary conditions and multiscale modelling of the cardiovascular system in compliant domains
Modeling in Medicine and Biology
Ver
Journal article
Ano Título / Publicação Link
2023 The impact of hurricanes on a property portfolio: an empirical study based on loss data in Portugal
Managerial Finance
2022 On some effects of dependencies on an insurer’s risk exposure, probability of ruin, and optimal premium loading
European Actuarial Journal
Ver
2021 Reinsurance of multiple risks with generic dependence structures
Insurance: Mathematics and Economics
Ver
2020 Optimal Reinsurance of Dependent Risks
REVSTAT STATISTICAL JOURNAL
Ver
2019 The effect of ventricular volume increase in the amplitude of intracranial pressure
COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING
Ver
2014 Influence of the baroreflex on the evolution of ventriculo arterial coupling
FASEB Journal
Ver
2012 Sensitivity to outflow boundary conditions and level of geometry description for a cerebral aneurysm
International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering
2010 Topological flow structures and stir mixing for steady flow in peripheral bypass graft with uncertainty
International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering
2007 On the stability of the coupling of 3D and 1D uid-structure interaction models for blood ow simulations
ESAIM - Mathematical Modelling and Numerical Analysis
Ver
Chapter
Ano Título / Publicação Link
2020 1D models for blood flow in arteries
Springer
Ver
2014 Influence of the baroreflex on the evolution of ventriculo arterial coupling
The FASEB Journal (Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology)
Ver
2013 Influence of blood rheology and outflow boundary conditions in numerical simulations of cerebral aneurysms
New York: Springer
Ver
2012 Modeling and Simulation of the Human Cardiovascular System
CIM Bulletin (International Center for Mathematics)
2012 Modelos Matemáticos, Simulação Numérica e Realidade
IST Press
Ver
2008 Coupling multiscale fluid-structure interaction models for blood flow simulations
Vascular Wall and Endothelium
2006 Absorbing boundary conditions for pulse propagation in arteries
Journal of Biomechanics
Ver
Pedagogical paper to provide full theoretical support to a course
Ano Título / Publicação Link
2018 Statistics II
2018 Estatística II
2016 Análise de Dados
2013 Notas de Álgebra Linear
Miscellaneous book
Ano Título / Publicação Link
2011 International Conference on Mathematical Fluid Mechanics and Biomedical Applications
CEMAT - Center for Mathematics and its Applications
Paper presented at academic or professional meetings
Ano Título / Publicação Link
2023 Influence of insurance in mitigating negative events in investment strategies
2023 Optimal reinsurance in a Cox process
2022 Reinsurance treaty minimizing the ruin probability using a diffusion approximation
2022 On the impact of dependences and constraints in the optimal reinsurance treaty
2022 Computing the optimal reinsurance treaty under dependencies in different scenarios
2021 Optimal reinsurance of general dependent risks with Lipschitz constraints
Ver
2021 On the numerical computation of optimal reinsurance treaties for dependent risks
Ver
2021 Obtaining the optimal reinsurance treaty of several dependent risks in practice
Ver
2021 Minimizing ruin probability under dependencies for insurance pricing
Ver
2021 The role of insurance in investment strategies
Ver
2020 Reinsurance of multiple dependent risks
Ver
2019 Optimal Reinsurance of Dependent Risks
2019 Optimal Reinsurance of Dependent Risks
2019 Optimal Reinsurance of Several Risks: The Effect of Dependencies
2019 Optimal reinsurance of several risks: the effect of dependencies
2018 Reinsurance of Dependent Risks
Ver
Thesis
Ano Título / Publicação Link
2018 Optimal Reinsurance of Dependent Risks
Faculty research seminar
Ano Título / Publicação Link
2023 On the minimization of the ruin probability of both cedent and reinsurer
2023 Insurance, reinsurance and some applications
2020 Impact of dependencies in optimal reinsurance
2019 Reinsurance of Dependent Risks
2018 Optimal Reinsurance of Dependent Risks
Matemática computacional: do sistema cardiovascular \`a gest\~ao de risco (Computational mathematics: from the cardiovascular system to risk management)
Working Papers
Ano Título / Publicação Link
2021 Minimizing ruin probability under dependencies for insurance pricing
REM Working Paper
2020 Reinsurance of multiple risks with generic dependence structures
REM Working Paper

Ensino

Semester Curso Graduação Coordenação
Análise de Dados Mestrado Bolonha em Métodos Quantitativos para a Decisão Económica e Empresarial - Métodos Quantitativos para a Decisão Económica e Empresarial Yes
Estatística Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Ratemaking and Experience Raking Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Probability and Stochastic Processes Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Análise de Dados Mestrado Bolonha em Métodos Quantitativos para a Decisão Económica e Empresarial - Métodos Quantitativos para a Decisão Económica e Empresarial Yes
Probability and Stochastic Processes Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Estatística Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Estatística II Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Estatística Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Estatística Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Análise de Dados Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Mestrado Bolonha em Métodos Quantitativos para a Decisão Económica e Empresarial - Métodos Quantitativos para a Decisão Económica e Empresarial, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Estatística II Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Probability and Stochastic Processes Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Estatística Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Probability and Stochastic Processes Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science, Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Probabilidades Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Estatística Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Estatistica II Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças No
Estatística Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Estatistica II Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças No
Probability and Stochastic Processes Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Estatistica II Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças No
Estatística Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Estatistica II Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças No
Estatística II Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Data Analysis in Finance Mestrado Bolonha em Finanças - Finance Yes
Statistics II Licenciatura Bolonha em Management - Management Yes
Statistics II Licenciatura Bolonha em Economics - Economics Yes
Estatística II Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Statistics II Licenciatura Bolonha em Economics - Economics Yes
Statistics II Licenciatura Bolonha em Management - Management Yes
Probability and Stochastic Processes Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science No
Análise de Dados em Finanças Mestrado Bolonha em Finanças - Finanças, Mestrado Bolonha em Finanças - Finance No
Statistics II Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Management - Management Yes
Estatística II Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Estatística II Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Estatística II Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão No
Data Analysis in Finance Mestrado Bolonha em Finanças - Finanças, Mestrado Bolonha em Finanças - Finance No
Estatística II Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Análise de Dados Mestrado Bolonha em Decisão Económica e Empresarial - Decisão Económica e Empresarial, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes

Ano Aluno / Título / Instituição Tipo Link
2022/2023 DIOGO MONGE VALENTE
Sport Lisboa e Benfica - Análise do Perfil e Comportamento do Sócio
Master Ver
2022/2023 YIQING ZHU
Classificação das Carteiras na BLOCKCHAIN ETHEREUM usando MACHINE LEARNING
Master Ver
2022/2023 INÊS DELGADO CASEIRO
Caracterização dos Agregados Domésticos Portugueses num Contexto de Inflação: Uma Aplicação da Análise de Grupos
Master Ver
2022/2023 DIOGO FILIPE JERÓNIMO RODRIGUES
A model for risk adjustment for longevity risk in life insurance under IFRS17
Master Ver
2022/2023 ELISABETE RITA CARDOSO FERREIRA PIRES FINO
Reinsurance Optimization: Minimizing the Ruin Probability for both Cedent and Reinsurer
Master Ver
2021/2022 ADRIALINA BOTNARIUC
Optimal reinsurance minimizing the ruin probability in a diffusion setting
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2021/2022 SIMÃO PEDRO GOMES GUEDES
Optimal surplus reinsurance
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2021/2022 LARA KWAI MAURICIO MAK DA SILVA
O impacto da temperatura do ar na saúde em Portugal Contiental: Mortalidade e Atendimentos em Urgência Hospitalar
Master Ver
2021/2022 FERNANDA DE CASTRO SOUZA
Reajustes de Planos Coletivos na Saúde Suplementar do Brasil – Uma aplicação do modelo de Regressão Descontínua
Master Ver
2021/2022 PAULO MANUEL PINTO SIMÕES MARIANO
Análise Multivariada na Previsão da Rendibilidade dos Capitais Próprios
Master Ver
2021/2022 JOÃO OLIVEIRA FERREIRA
Optimal reinsurance in a Cox process
Master Ver
2021/2022 LUCIANA DA SILVA FLORA
Analysis of climate data in Portugal: tendencies and associations with agricultural insurance losses
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2021/2022 ROBERTO CARCACHE FLORES
Modelling Dependencies in Airport Passenger Claim Data Using Copulas
Master Ver
2020/2021 ROBERTO CARCACHE FLORES
Modeling dependencies in airport passenger claim data using copulas
ISEG - LISBOA SCHOOL OF ECONOMICS & MANAGEMENT
Master
2020/2021 GIL DUARTE MELO AZEVEDO
Risk consulting in insurance - IFRS17
Master Ver
2020/2021 CRISTIANA AMARAL CORREIA
Optimal reinsurance in a diffusion setting
Master Ver
2020/2021 ROBERTO CARCACHE FLORES
Modeling dependencies in airport passenger claim data using copulas
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master
2020/2021 ANDREA HAUSER

ISEG - LISBOA SCHOOL OF ECONOMICS & MANAGEMENT
Master Ver
2020/2021 MARGARIDA MONTEIRO DE SOUSA
Dashboard para análise do sector automóvel em Portugal: Os anos 2019 e 2020 e consequências da pandemia
Master Ver
2020/2021 JOSÉ HENRIQUE JACINTO MARQUES
Métodos de cálculo do IPC: avaliação e comparação
Master Ver
2019/2020 RAGNAR LEVI GUDMUNDARSON
Ruin probability and copulas: applications in insurance pricing
Master Ver
2019/2020 VICTOR ALEJANDRO ROSA CASIANO
CASE FOR A CLOSER LOOK AT MIGRATION: ANALYSIS OF THE PUERTO RICAN EXPERIENCE
Master Ver
2017/2018 MARGARIDA MARIA MONTEIRO FRAGOEIRO
Construção de um Dashboard para Gestão de Reclamações
Master Ver
2017/2018 RITA MARIA ROSALINO MARTINS
Construção do Dashboard Operacional e da Base de Dados Internacional e Reporting na Empresa Chronopost
Master Ver
2017/2018 HOSANA RACHEL BESSA DE SOUSA
Modelação do Risco de Longevidade
Master Ver
2016/2017 ANA MARGARIDA BOTELHO PEREIRA
Desenvolvimento de um Modelo de Previsão de Vendas aplicado a uma Cadeia de Retalho
Master Ver

Experiência Profissional

Nome / Descrição Data Organização
Professor Associado
2023 ISEG-UL
Professor Auxiliar
2017 - 2023 ISEG - School of Economics and Management, Universidade de Lisboa
Professor Auxiliar Convidado
2015 - 2017 ISEG - School of Economics and Management, Universidade de Lisboa
Professor assistente
Professor assistente
2014 - 2014 Instituto Superior Técnico
Post-Doctoral Fellow
Membro da unidade de investigação
2007 - 2014 CEMAT - Center for Mathematics and its Applications
PhD student
Membro da unidade de investigação
2004 - 2007 Politecnico di Milano
Consulting Analyst
2002 - 2004 Accenture
Professor assistente
Professor assistente
2000 - 2002 Instituto Superior Técnico