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Alfredo Egídio Dos Reis

Professor Catedrático
Department
Gestão
Scientific Area
Finanças
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Biography

Alfredo Duarte Egídio dos Reis, natural de Fátima, é licenciado em Organização e Gestãoo de Empresas, mestre em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, ambos pelo ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa (agora, Universidade de Lisboa), e doutorado em Matemática Actuarial e Estatística pela Heriot-Watt University, Edimburgo. Posteriormente concluiu Agregação em Matemática e mais tarde também em Gestão, ambos pelo ISEG. A dissertação de mestrado e de doutoramento são da área de Teoria do Risco, respectivvamente da Teoria da Credibilidade e Teoria da Ruína, com aplicação ao seguro. As Licões de Agregação em Matemática e Gestão são da área de Teoria da Ruína e suas aplicações ao Seguro não-vida e às Finanças, respectivamente.

É actualmente Professor Catedrático de Finanças, no departamento de Gestão do ISEG, Universidade de Lisboa, tendo pertencido ao departamento de Matemática, também do ISEG, durante largos anos. É actualmente investigador da área de Estatística e Ciências Actuariais do CEMAPRE (Centro de Matemática Aplicada à Previsão e Decisão e Económica), tendo sido seu Presidente e Coordenador Científico.

A suas áreas de investigação abrangem essencialmente a Teoria do Risco e da Ruiína, Teoria da da Credibilidade e Tarifação, da área do seguro não-vida. Os seus trabalhos têm sido apresentados nas principais conferências internacionais da área de atuariado e publicados nas mais prestigiadas revista científicas, nomeadamente ASTIN Bulletin, Bulletin of the Swiss Association of ActuariesEuropean Actuarial Journal, Journal of Risk and InsuranceInsurance: Mathematics and Economics, Scandianavian Actuarial Journal. Tem orientado com sucesso dissertações de mestrado e doutoramentos essencialmente das Ciências Actuariais no ISEG, a varios estudantes nacionais e estrangeiros (actualmente orienta ou co-orienta três estudantes, um nacional e dois estrangeiros). Tem colaborado internacionalmente com diversos parceiros de investigação, para além de Portugal nomeadamente de Austrália, Alemanha, China, Brasil, Espanha, França, Noruega, Reino Unido.

Foi Editor do Boletim do Instituto dos Actua?rios Portugueses, e é atualmente co-editor do European Actuarial Journal. É membro do Instituto dos Atuários Portugueses (IAP), da Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) e da Ordem dos Economistas. Colaborou no passado ativamente com o IAP, SPM e o CIM (Centro Internacional de Matemática) tendo pertencido aos seus órgãos sociais. Também foi membro da Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE).

Na atividade lectiva, foi docente das mais variadas disciplinas das áreas de actuariado, matemática, estatística, finanças e gestão, do primeiro ao terceiro ciclos de estudos. Nomeadamente Matemática, Probabilidades, Estatística, Processos Estocásticos, Teoria do Risco, Tarifação, Cálculo Atuarial, Cálculo e Instrumentos Financeiros, Investimentos e Mercados Financeiros, Contabilidade e Finanças, Economia de Empresas e Análise de Investimentos. 

Informações mais detalhadas sobre a sua atividade profissional, letiva, de investigação e trabalhos publicados pode ser encontrada em: https://www.iseg.ulisboa.pt/en/faculty/alfredo-egidio-dos-reis/ e https://cemapre.iseg.ulisboa.pt/publications/?s=a18 

Education

2011 Agregação em Gestão
ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão, Universidade de Lisboa (Portugal)
1994 Doutoramento em Actuarial Mathematics and Statistics
Heriot-Watt University (United Kingdom)

Publications & Citations

Journal article
Year Title / Publication Link
2023 A public micro pension programme in Brazil: Heterogeneity among states and setting up of benefit age adjustment
European Actuarial Journal
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2023 Stochastic differential equations death rates models: the Portuguese case
Decisions in Economics and Finance
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2023 Modelling Risk for Commodities in Brazil: An Application for Live Cattle Spot and Futures Prices
Agricultural Commodities
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2021 Ruin and dividend measures in the renewal dual risk model
Methodology and Computing in Applied Probability
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2021 Cyber risk: An analysis of self-protection and the prediction of claims.
CEMAPRE
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2021 Pricing foreseeable and unforeseeable risks in insurance portfolios
CEMAPRE
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2020 Text mining and ruin theory: A case study of research on risk models with dependence
REVSTAT STATISTICAL JOURNAL
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2019 Ruin probabilities and capital requirement for open automobile portfolios with a bonus-malus system based on claim counts
Journal of Risk and Insurance
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2017 On dividends in the Phase–Type dual risk model
Scandinavian Actuarial Journal
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2017 Measuring the impact of a bonus-malus system in finite and continuous time ruin probabilities for large portfolios in motor insurance
Astin Bulletin
2016 Ruin problems in the generalized Erlang(n) risk model
European Actuarial Journal
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2015 Further developments in the Erlang(n) risk process
Scandinavian Actuarial Journal
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2015 Goodness-of-fit tests and applications for left-truncated Weibull distributions to non-life insurance
European Actuarial Journal
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2015 Some advances on the Erlang(n) dual risk model
Astin Bulletin
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2013 Dividend problems in the dual risk model
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS
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2002 How many claims does it take to get ruined and recovered?
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS
2002 Fourier/Laplace transforms and ruin probabilities
Astin Bulletin
2002 Recursive calculation of time to ruin distributions
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS
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2000 On the moments of ruin and recovery times
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS
1998 Ciências Actuariais: Modelos para Seguros
Boletim da Sociedade Portuguesa de Matemática
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1997 The effect of interest on negative surplus
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS
1996 On the distribution of the duration of negative surplus
Scandinavian Actuarial Journal
1995 Some stable algorithms in ruin theory and their applications
Astin Bulletin
1994 Ruin problems and dual events
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS
1993 How long is the surplus below zero?
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS
Proceedings from scholarly meetings
Year Title / Publication Link
2023 Are we prepared to cover a future pandemic? Essay of a Portuguese health insurance
https://www.actuaries.asn.au/microsites/ica2023/program/papers,
2017 Text mining and ruin theory: a case study on risk models with dependence
Centro de Estatística e Aplicações
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2014 The Cramér-Lundberg and the dual risk models: Ruin, dividend problems and duality features
30th International Congress of Actuaries
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2013 Some simple and classical approximations to ruin probabilities applied to the perturbed model
AFMathConf2013
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Pedagogical paper to provide theoretical support to part of a course
Year Title / Publication Link
2018 Cálculo Financeiro
2001 Teoria da Credibilidade
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2000 Teoria da Ruína
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Working Papers
Year Title / Publication Link
2023 Ruin Probabilities in the context of the Winner's Curse
CEMAPRE
2023 The role of covariates in cyber risk ratemaking using GAMLSS
CEMAPRE
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2021 Cyber risk: An analysis of self-protection and the prediction of claims
CEMAPRE - Working Paper
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2021 Approximations to ultimate ruin probabilities with a Wienner process perturbation
CEMAPRE
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2021 A probability of ruin approach to optimize pension fund investments
CEMAPRE - Working Paper
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2020 Ruin and dividend measures in the renewal dual risk model
CEMAPRE - Working Paper
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2019 Estimation of foreseeable and unforeseeable risks in motor insurance
CEMAPRE - Working Paper
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2015 Ruin problems in the generalized Erlang(n) risk model
CEMAPRE
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2015 Measuring the impact of a bonus-malus system in finite and continuous time ruin probabilities, for large portfolios in motor insurance
CEMAPRE
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2013 On a Sparre-Andersen risk model with PH(n)
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Paper presented at academic or professional meetings
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2022 Ruin probabilities in the context of the winner's curse
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2022 A probability of ruin approach to optimize pension fund investments, Congresso 75 anos IAP (Instituto dos atuários Portugueses) Maio 24, 2022, Lisboa, Portugal
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2022 On a penalty function under randomized observations in the renewal dual risk model
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2022 Risk model with dependent frequency and severity for Liability and Housing Insurance
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2022 Ruin Probabilities in the context of the Winner's Curse
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2022 A probability of ruin approach to optimize pension fund investments
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2022 Ruin Probabilities in the context of the Winner’s Curse
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2022 On a penalty function in the Erlang renewal dual risk model under independent randomised observations
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2021 Risk model with dependent frequency and severity, premium and ruin probability calculation
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2021 Cyber risk: An analysis of self-protection and the prediction of claims
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2021 Strategic Assets Allocation: An asset-liability management model applied to the insurance sector
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2021 A public micro pension programme in Brazil: Heterogeneity among states and setting up of benefit age adjustment
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2021 A probability of ruin approach to optimize pension fund investments
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2021 Cyber risk: An analysis of self-protection and the prediction of claims
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2021 Cyber Risk: An Analysis of Self-Protection and the Prediction of Claims
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2021 Cyber risk: An analysis of self-protection and the prediction of claims
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2021 Probability of Ruin Approach to Optimize Pension Fund Investments
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2021 Risk model with dependent frequency and severity, premium and ruin probability calculation
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2021 An analysis of self-protection and the prediction of claims
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2021 A probability of ruin approach to optimize pension fund investments
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2020 Ruin and dividend measures in the renewal dual risk model
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2020 Modelling risk for commodities in Brazil: Application with VaR for Boi Gordo spot and future prices
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2020 A public micro pension programme in Brazil: Heterogeneity among states and setting up a benefit age adjustment
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2019 Estimation of foreseeable and unforeseeable risks in motor insurance
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2019 Impact of microinsurance on the Brazilian Public Pension System
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2019 Ruin and dividend problems in the renewal dual risk model
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2019 Ruin probabilities for open portfolios with a Bonus Malus System
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2019 Microinsurance in the Brazilian Public Pension System
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2019 Impact of Microinsurance on the Brazilian Public Pension System
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2018 Estimation of foreseeable and unforeseeable risks
2018 Ruin and dividend measures in the renewal dual risk model
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2018 Estimation of foreseeable and unforeseeable risks in motor insurance
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2018 Ruin and dividend measures in the renewal dual risk model
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2018 Ruin and dividend measures in the renewal dual risk model
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2018 Estimation of foreseeable and unforeseeable risks in motor insurance
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2017 Text Mining and Ruin Theory: A case study on Risk Models with Dependence
2017 Estimation of foreseeable and unforeseeable risks
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2016 The impact of bonus malus systems in nite and continuous time ruin probabilities in motor insurance considering an open versus a closed portfolio
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2016 On dividends in the Phase-Type dual risk model
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2016 Ruin and Dividend problems in the dual risk model
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2016 On the Phase-Type renewal risk model: A study of dividends and related quantities
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2016 A Study of the Impact of a Bonus-Malus System in Finite and Continuous Time Ruin Probabilities in Motor Insurance
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2016 Recent developments in ruin theory, the standard and the dual risk models. Applications
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2015 On the dual risk model, discounted dividends, moments and optimal barriers
2015 Bonus malus systems and finite and continuous time ruin probabilities in motor insurance
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2015 A study of dividends and optimal barriers for a dual risk model
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2014 The Cramér-Lundberg and the dual risk models: Ruin, dividend problems and duality,
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2014 The Cramér-Lundberg and the dual risk models: Ruin,dividend problems and duality features
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2014 On the SparreAndersen Risk Model with PhaseType interclaim times
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2014 On a Sparre-Andersen risk model with PH(n) interclaim times
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2014 On Insurance Risk Models with positive and negative jumps
2014 The Cramér-Lundberg and the dual risk models: Ruin, dividend problems and duality features
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2014 Measuring the impact of a bonus malus system in nite and continuous time ruin probabilities, for large portfolios in motor insurance
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2014 The Cramér-Lundberg and the dual risk models: Ruin, dividend problems and duality
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2013 Measuring the impact of a bonus malus system in finite and continuous time ruin probabilities, for large portfolios in motor insurance
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2013 The Erlang(n) dual risk model, discounted dividends, moments and optimal expectations
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2013 On a Sparre-Andersen risk model with PH(n) interclaim times
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2013 Dividend Problems in the Erlang(n) Dual Risk Model
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2013 Dividend Problems in the Erlang(n) Dual Risk Model
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2013 On a Sparre-Andersen risk model with PH(n) interclaim times
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2013 Moments of Dividends and Optimal Expected Dividends in the Erlang(n) dual risk model
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2013 On a SparreAndersen risk model with PH(n) interclaim times
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2013 On the generalized Lundberg's equation in a Sparre-Andersen risk model
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2012 Further developments in the Erlang(n) risk process
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Invited in academic conference
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2022 Actuarial Factors in a Public Microinsurance Programme in Brazil
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2021 A public micro pension programme in Brazil: Heterogeneity among states and setting up of benefit age adjustment
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2019 Estimation of foreseeable and unforeseeable risks in motor insurance
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2019 Ruin probabilities and capital requirement for open automobile portfolios with a Bonus-Malus System based on claim counts
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2017 A Study of the Impact of a Bonus-Malus System in Finite and Continuous Time Ruin Probabilities in Motor Insurance
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2017 Estimation of foreseeable and unforeseeable risks
2016 Recent developments in ruin theory, the standard and the dual risk models. Applications
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2015 Presentation of ASTIN Colloquium 2016 in Lisbon, Portugal
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Faculty research seminar
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2019 Ruin and dividend problems in the renewal dual risk model
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2017 Measuring the impact of a bonusmalus system in finite and continuous time ruin probabilities for large portfolios in motor insurance
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Pedagogical paper to provide full theoretical support to a course
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2018 Quantitative Finance
2017 Ratemaking and Experience Rating
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2021 An Introduction to Quantitative Finance
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2021 Introdução à Matemática Financeira
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Teaching

Semester Course Degree Coordinator
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Quantitative Finance Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance Yes
Quantitative Finance Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance Yes
Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
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Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Gestão do Desporto - Gestão do Desporto Yes
Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Probabilidades Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
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Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Estatistica I Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia Yes
Tarifação Mestrado Bolonha em Actuarial Science - 9ª Edição Yes
Estatística Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Estatistica I Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia Yes
Gestão de Activos-Passivos Mestrado Bolonha em Actuarial Science - 9ª Edição, Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - 1ª Edição, Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - 2ª Edição, Mestrado Bolonha em Actuarial Science - 8ª Edição No
Processos Estocásticos e Aplicações Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Mestrado Bolonha em Actuarial Science - 9ª Edição, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Mestrado Bolonha em Actuarial Science - 8ª Edição Yes
Complementos Actuariais Mestrado Bolonha em Actuarial Science - 9ª Edição, Mestrado Bolonha em Actuarial Science - 8ª Edição Yes
Loss Reserving Mestrado Bolonha em Actuarial Science - 9ª Edição, Mestrado Bolonha em Actuarial Science - 8ª Edição No
Tarifação Mestrado Bolonha em Actuarial Science - 9ª Edição, Mestrado Bolonha em Actuarial Science - 8ª Edição Yes
Estatística I (G) Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Estatística Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes

Year Student Name / Title / Institution Supervision Type Link
2022/2023 JOÃO MIGUEL ALMEIDA DA CRUZ
Influence of external factors and forecast on the consumption of medical health insurance
Master Ver
2022/2023 MARIAM OMOBONIKE MUSA-BELLO
Impact of Telematics Technology on Ratemaking in the Auto Insurance Industry. Using regression and machine learning techniques
Master Ver
2020/2021 JAIRO MOREIRA CAETANO DA SILVA
Risk Modeling Journey - GLM and Impact Analysis
Master Ver
2020/2021 MARIAM OMOBONIKE MUSA-BELLO
PROSPECTIVE RATING STRENGTH FOR WORKERS COMPENSATION INSURANCE IN PORTUGAL
Master
2019/2020 MÁRCIA ALEXANDRA FERREIRA GONÇALVES
Internal model for Workers' Compensation line of business
Master Ver
2018/2019 PATRICIA CARRION SALINAS
Kidnap for Ransom Insurance (K&R)
Master Ver
2015/2016 YACINE KOUCHA
Approximations to ruin probablities in infinite time using a Lévy process
Master Ver
2011/2012 MIGUEL JOSÉ MOUTINHO SEIXAS
Some Simple and Classical Approximations to Ruin Probabilities Applied to the Perturbed Model
Master Ver

Professional Experience

Name / Description Date Organization
Coordenador Científico do CEMAPRE
2013 - 2015 ISEG