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Alfredo Egídio Dos Reis

Professor Catedrático
Departamento
Gestão
Área Científica
Finanças
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Biografia

Alfredo Duarte Egídio dos Reis, natural de Fátima, é licenciado em Organização e Gestãoo de Empresas, mestre em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, ambos pelo ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa (agora, Universidade de Lisboa), e doutorado em Matemática Actuarial e Estatística pela Heriot-Watt University, Edimburgo. Posteriormente concluiu Agregação em Matemática e mais tarde também em Gestão, ambos pelo ISEG. A dissertação de mestrado e de doutoramento são da área de Teoria do Risco, respectivvamente da Teoria da Credibilidade e Teoria da Ruína, com aplicação ao seguro. As Licões de Agregação em Matemática e Gestão são da área de Teoria da Ruína e suas aplicações ao Seguro não-vida e às Finanças, respectivamente.

É actualmente Professor Catedrático de Finanças, no departamento de Gestão do ISEG, Universidade de Lisboa, tendo pertencido ao departamento de Matemática, também do ISEG, durante largos anos. É actualmente investigador da área de Estatística e Ciências Actuariais do CEMAPRE (Centro de Matemática Aplicada à Previsão e Decisão e Económica), tendo sido seu Presidente e Coordenador Científico.

A suas áreas de investigação abrangem essencialmente a Teoria do Risco e da Ruiína, Teoria da da Credibilidade e Tarifação, da área do seguro não-vida. Os seus trabalhos têm sido apresentados nas principais conferências internacionais da área de atuariado e publicados nas mais prestigiadas revista científicas, nomeadamente ASTIN Bulletin, Bulletin of the Swiss Association of ActuariesEuropean Actuarial Journal, Journal of Risk and InsuranceInsurance: Mathematics and Economics, Scandianavian Actuarial Journal. Tem orientado com sucesso dissertações de mestrado e doutoramentos essencialmente das Ciências Actuariais no ISEG, a varios estudantes nacionais e estrangeiros (actualmente orienta ou co-orienta três estudantes, um nacional e dois estrangeiros). Tem colaborado internacionalmente com diversos parceiros de investigação, para além de Portugal nomeadamente de Austrália, Alemanha, China, Brasil, Espanha, França, Noruega, Reino Unido.

Foi Editor do Boletim do Instituto dos Actua?rios Portugueses, e é atualmente co-editor do European Actuarial Journal. É membro do Instituto dos Atuários Portugueses (IAP), da Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) e da Ordem dos Economistas. Colaborou no passado ativamente com o IAP, SPM e o CIM (Centro Internacional de Matemática) tendo pertencido aos seus órgãos sociais. Também foi membro da Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE).

Na atividade lectiva, foi docente das mais variadas disciplinas das áreas de actuariado, matemática, estatística, finanças e gestão, do primeiro ao terceiro ciclos de estudos. Nomeadamente Matemática, Probabilidades, Estatística, Processos Estocásticos, Teoria do Risco, Tarifação, Cálculo Atuarial, Cálculo e Instrumentos Financeiros, Investimentos e Mercados Financeiros, Contabilidade e Finanças, Economia de Empresas e Análise de Investimentos. 

Informações mais detalhadas sobre a sua atividade profissional, letiva, de investigação e trabalhos publicados pode ser encontrada em: https://www.iseg.ulisboa.pt/en/faculty/alfredo-egidio-dos-reis/ e https://cemapre.iseg.ulisboa.pt/publications/?s=a18 

Educação

2011 Agregação em Gestão
ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão, Universidade de Lisboa (Portugal)
1994 Doutoramento em Actuarial Mathematics and Statistics
Heriot-Watt University (United Kingdom)

Publicações e Citações

Journal article
Ano Título / Publicação Link
2023 A public micro pension programme in Brazil: Heterogeneity among states and setting up of benefit age adjustment
European Actuarial Journal
Ver
2023 Stochastic differential equations death rates models: the Portuguese case
Decisions in Economics and Finance
Ver
2023 Modelling Risk for Commodities in Brazil: An Application for Live Cattle Spot and Futures Prices
Agricultural Commodities
Ver
2021 Ruin and dividend measures in the renewal dual risk model
Methodology and Computing in Applied Probability
Ver
2021 Cyber risk: An analysis of self-protection and the prediction of claims.
CEMAPRE
Ver
2021 Pricing foreseeable and unforeseeable risks in insurance portfolios
CEMAPRE
Ver
2020 Text mining and ruin theory: A case study of research on risk models with dependence
REVSTAT STATISTICAL JOURNAL
Ver
2019 Ruin probabilities and capital requirement for open automobile portfolios with a bonus-malus system based on claim counts
Journal of Risk and Insurance
Ver
2017 On dividends in the Phase–Type dual risk model
Scandinavian Actuarial Journal
Ver
2017 Measuring the impact of a bonus-malus system in finite and continuous time ruin probabilities for large portfolios in motor insurance
Astin Bulletin
2016 Ruin problems in the generalized Erlang(n) risk model
European Actuarial Journal
Ver
2015 Further developments in the Erlang(n) risk process
Scandinavian Actuarial Journal
Ver
2015 Goodness-of-fit tests and applications for left-truncated Weibull distributions to non-life insurance
European Actuarial Journal
Ver
2015 Some advances on the Erlang(n) dual risk model
Astin Bulletin
Ver
2013 Dividend problems in the dual risk model
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS
Ver
2002 How many claims does it take to get ruined and recovered?
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS
2002 Fourier/Laplace transforms and ruin probabilities
Astin Bulletin
2002 Recursive calculation of time to ruin distributions
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS
Ver
2000 On the moments of ruin and recovery times
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS
1998 Ciências Actuariais: Modelos para Seguros
Boletim da Sociedade Portuguesa de Matemática
Ver
1997 The effect of interest on negative surplus
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS
1996 On the distribution of the duration of negative surplus
Scandinavian Actuarial Journal
1995 Some stable algorithms in ruin theory and their applications
Astin Bulletin
1994 Ruin problems and dual events
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS
1993 How long is the surplus below zero?
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS
Proceedings from scholarly meetings
Ano Título / Publicação Link
2023 Are we prepared to cover a future pandemic? Essay of a Portuguese health insurance
https://www.actuaries.asn.au/microsites/ica2023/program/papers,
2017 Text mining and ruin theory: a case study on risk models with dependence
Centro de Estatística e Aplicações
Ver
2014 The Cramér-Lundberg and the dual risk models: Ruin, dividend problems and duality features
30th International Congress of Actuaries
Ver
2013 Some simple and classical approximations to ruin probabilities applied to the perturbed model
AFMathConf2013
Ver
Pedagogical paper to provide theoretical support to part of a course
Ano Título / Publicação Link
2018 Cálculo Financeiro
2001 Teoria da Credibilidade
Ver
2000 Teoria da Ruína
Ver
Working Papers
Ano Título / Publicação Link
2023 Ruin Probabilities in the context of the Winner's Curse
CEMAPRE
2023 The role of covariates in cyber risk ratemaking using GAMLSS
CEMAPRE
Ver
2021 Cyber risk: An analysis of self-protection and the prediction of claims
CEMAPRE - Working Paper
Ver
2021 Approximations to ultimate ruin probabilities with a Wienner process perturbation
CEMAPRE
Ver
2021 A probability of ruin approach to optimize pension fund investments
CEMAPRE - Working Paper
Ver
2020 Ruin and dividend measures in the renewal dual risk model
CEMAPRE - Working Paper
Ver
2019 Estimation of foreseeable and unforeseeable risks in motor insurance
CEMAPRE - Working Paper
Ver
2015 Ruin problems in the generalized Erlang(n) risk model
CEMAPRE
Ver
2015 Measuring the impact of a bonus-malus system in finite and continuous time ruin probabilities, for large portfolios in motor insurance
CEMAPRE
Ver
2013 On a Sparre-Andersen risk model with PH(n)
CEMAPRE
Ver
Paper presented at academic or professional meetings
Ano Título / Publicação Link
2022 Ruin probabilities in the context of the winner's curse
Ver
2022 A probability of ruin approach to optimize pension fund investments, Congresso 75 anos IAP (Instituto dos atuários Portugueses) Maio 24, 2022, Lisboa, Portugal
Ver
2022 On a penalty function under randomized observations in the renewal dual risk model
Ver
2022 Risk model with dependent frequency and severity for Liability and Housing Insurance
Ver
2022 Ruin Probabilities in the context of the Winner's Curse
Ver
2022 A probability of ruin approach to optimize pension fund investments
Ver
2022 Ruin Probabilities in the context of the Winner’s Curse
Ver
2022 On a penalty function in the Erlang renewal dual risk model under independent randomised observations
Ver
2021 Risk model with dependent frequency and severity, premium and ruin probability calculation
Ver
2021 Cyber risk: An analysis of self-protection and the prediction of claims
Ver
2021 Strategic Assets Allocation: An asset-liability management model applied to the insurance sector
Ver
2021 A public micro pension programme in Brazil: Heterogeneity among states and setting up of benefit age adjustment
Ver
2021 A probability of ruin approach to optimize pension fund investments
Ver
2021 Cyber risk: An analysis of self-protection and the prediction of claims
Ver
2021 Cyber Risk: An Analysis of Self-Protection and the Prediction of Claims
Ver
2021 Cyber risk: An analysis of self-protection and the prediction of claims
Ver
2021 Probability of Ruin Approach to Optimize Pension Fund Investments
Ver
2021 Risk model with dependent frequency and severity, premium and ruin probability calculation
Ver
2021 An analysis of self-protection and the prediction of claims
Ver
2021 A probability of ruin approach to optimize pension fund investments
Ver
2020 Ruin and dividend measures in the renewal dual risk model
Ver
2020 Modelling risk for commodities in Brazil: Application with VaR for Boi Gordo spot and future prices
Ver
2020 A public micro pension programme in Brazil: Heterogeneity among states and setting up a benefit age adjustment
Ver
2019 Estimation of foreseeable and unforeseeable risks in motor insurance
Ver
2019 Impact of microinsurance on the Brazilian Public Pension System
Ver
2019 Ruin and dividend problems in the renewal dual risk model
Ver
2019 Ruin probabilities for open portfolios with a Bonus Malus System
Ver
2019 Microinsurance in the Brazilian Public Pension System
Ver
2019 Impact of Microinsurance on the Brazilian Public Pension System
Ver
2018 Estimation of foreseeable and unforeseeable risks
2018 Ruin and dividend measures in the renewal dual risk model
Ver
2018 Estimation of foreseeable and unforeseeable risks in motor insurance
Ver
2018 Ruin and dividend measures in the renewal dual risk model
Ver
2018 Ruin and dividend measures in the renewal dual risk model
Ver
2018 Estimation of foreseeable and unforeseeable risks in motor insurance
Ver
2017 Text Mining and Ruin Theory: A case study on Risk Models with Dependence
2017 Estimation of foreseeable and unforeseeable risks
Ver
2016 The impact of bonus malus systems in nite and continuous time ruin probabilities in motor insurance considering an open versus a closed portfolio
Ver
2016 On dividends in the Phase-Type dual risk model
Ver
2016 Ruin and Dividend problems in the dual risk model
Ver
2016 On the Phase-Type renewal risk model: A study of dividends and related quantities
Ver
2016 A Study of the Impact of a Bonus-Malus System in Finite and Continuous Time Ruin Probabilities in Motor Insurance
Ver
2016 Recent developments in ruin theory, the standard and the dual risk models. Applications
Ver
2015 On the dual risk model, discounted dividends, moments and optimal barriers
2015 Bonus malus systems and finite and continuous time ruin probabilities in motor insurance
Ver
2015 A study of dividends and optimal barriers for a dual risk model
Ver
2014 The Cramér-Lundberg and the dual risk models: Ruin, dividend problems and duality,
Ver
2014 The Cramér-Lundberg and the dual risk models: Ruin,dividend problems and duality features
Ver
2014 On the SparreAndersen Risk Model with PhaseType interclaim times
Ver
2014 On a Sparre-Andersen risk model with PH(n) interclaim times
Ver
2014 On Insurance Risk Models with positive and negative jumps
2014 The Cramér-Lundberg and the dual risk models: Ruin, dividend problems and duality features
Ver
2014 Measuring the impact of a bonus malus system in nite and continuous time ruin probabilities, for large portfolios in motor insurance
Ver
2014 The Cramér-Lundberg and the dual risk models: Ruin, dividend problems and duality
Ver
2013 Measuring the impact of a bonus malus system in finite and continuous time ruin probabilities, for large portfolios in motor insurance
Ver
2013 The Erlang(n) dual risk model, discounted dividends, moments and optimal expectations
Ver
2013 On a Sparre-Andersen risk model with PH(n) interclaim times
Ver
2013 Dividend Problems in the Erlang(n) Dual Risk Model
Ver
2013 Dividend Problems in the Erlang(n) Dual Risk Model
Ver
2013 On a Sparre-Andersen risk model with PH(n) interclaim times
Ver
2013 Moments of Dividends and Optimal Expected Dividends in the Erlang(n) dual risk model
Ver
2013 On a SparreAndersen risk model with PH(n) interclaim times
Ver
2013 On the generalized Lundberg's equation in a Sparre-Andersen risk model
Ver
2012 Further developments in the Erlang(n) risk process
Ver
Invited in academic conference
Ano Título / Publicação Link
2022 Actuarial Factors in a Public Microinsurance Programme in Brazil
Ver
2021 A public micro pension programme in Brazil: Heterogeneity among states and setting up of benefit age adjustment
Ver
2019 Estimation of foreseeable and unforeseeable risks in motor insurance
Ver
2019 Ruin probabilities and capital requirement for open automobile portfolios with a Bonus-Malus System based on claim counts
Ver
2017 A Study of the Impact of a Bonus-Malus System in Finite and Continuous Time Ruin Probabilities in Motor Insurance
Ver
2017 Estimation of foreseeable and unforeseeable risks
2016 Recent developments in ruin theory, the standard and the dual risk models. Applications
Ver
2015 Presentation of ASTIN Colloquium 2016 in Lisbon, Portugal
Ver
Faculty research seminar
Ano Título / Publicação Link
2019 Ruin and dividend problems in the renewal dual risk model
Ver
2017 Measuring the impact of a bonusmalus system in finite and continuous time ruin probabilities for large portfolios in motor insurance
Ver
Pedagogical paper to provide full theoretical support to a course
Ano Título / Publicação Link
2018 Quantitative Finance
2017 Ratemaking and Experience Rating
New student manuals, guides or textbook supplements
Ano Título / Publicação Link
2021 An Introduction to Quantitative Finance
Ver
2021 Introdução à Matemática Financeira
Ver

Ensino

Semester Curso Graduação Coordenação
Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Risk Theory Mestrado Bolonha em Economia - Economia, Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science, Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Quantitative Finance Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance, Licenciatura Bolonha em Management - Management Yes
Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Estudos Gerais - Estudos Gerais Yes
Quantitative Finance Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance, Licenciatura Bolonha em Management - Management Yes
Quantitative Finance Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance, Licenciatura Bolonha em Management - Management Yes
Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Risk Theory Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science, Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Estudos Gerais - Estudos Gerais Yes
Ratemaking and Experience Raking Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Risk Theory Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Estudos Gerais - Estudos Gerais Yes
Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Ratemaking and Experience Raking Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Ratemaking and Experience Raking Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Ratemaking and Experience Raking Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Quantitative Finance Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Management - Management Yes
Tópicos Avancados de Teoria do Risco Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Ratemaking and Experience Rating Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Ratemaking and Experience Raking Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Quantitative Finance Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Management - Management Yes
Quantitative Finance Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Management - Management Yes
Risk Theory Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Tópicos Avancados de Teoria do Risco Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Ratemaking and Experience Rating Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Ratemaking and Experience Raking Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Mercados e Investimentos Financeiros Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science No
Instrumentos e Mercados Financeiros Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance No
Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Quantitative Finance Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Management - Management Yes
Quantitative Finance Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Management - Management Yes
Tópicos Avancados de Teoria do Risco Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Processos Estocásticos e Aplicações Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Processos Estocásticos e Aplicações Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Management - Management Yes
Estatistica I Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia Yes
Risk Theory Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Ratemaking and Experience Raking Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Ratemaking and Experience Raking Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Tópicos Avancados de Teoria do Risco Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Seminário do Programa de Doutoramento II Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão No
Processos Estocásticos e Aplicações Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Management - Management Yes
Estatistica I Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia Yes
Tópicos Avancados de Teoria do Risco Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Ratemaking and Experience Raking Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Quantitative Finance Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Management - Management Yes
Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Gestão do Desporto - Gestão do Desporto Yes
Quantitative Finance Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Management - Management Yes
Estatística II Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Gestão do Desporto - Gestão do Desporto Yes
Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Tarifação Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Ciências Actuariais, Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Mercados e Investimentos Financeiros Mestrado Bolonha em Finanças - Finanças, Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Tarifação Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Ciências Actuariais Yes
Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Gestão do Desporto - Gestão do Desporto Yes
Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Mercados e Investimentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Tópicos Avancados de Teoria do Risco Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Tópicos Avancados de Teoria do Risco Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Gestão do Desporto - Gestão do Desporto Yes
Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Probabilidades Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Modelos Financeiros e Actuariais Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Cálculo e Instrumentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Estatistica I Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia Yes
Tarifação Mestrado Bolonha em Actuarial Science - 9ª Edição Yes
Estatística Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Estatistica I Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia Yes
Gestão de Activos-Passivos Mestrado Bolonha em Actuarial Science - 8ª Edição, Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - 2ª Edição, Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - 1ª Edição, Mestrado Bolonha em Actuarial Science - 9ª Edição No
Processos Estocásticos e Aplicações Mestrado Bolonha em Actuarial Science - 8ª Edição, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Mestrado Bolonha em Actuarial Science - 9ª Edição Yes
Complementos Actuariais Mestrado Bolonha em Actuarial Science - 8ª Edição, Mestrado Bolonha em Actuarial Science - 9ª Edição Yes
Loss Reserving Mestrado Bolonha em Actuarial Science - 8ª Edição, Mestrado Bolonha em Actuarial Science - 9ª Edição No
Tarifação Mestrado Bolonha em Actuarial Science - 8ª Edição, Mestrado Bolonha em Actuarial Science - 9ª Edição Yes
Estatística I (G) Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Estatística Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes

Ano Aluno / Título / Instituição Tipo Link
2022/2023 JOÃO MIGUEL ALMEIDA DA CRUZ
Influence of external factors and forecast on the consumption of medical health insurance
Master Ver
2022/2023 MUSA-BELLO MARIAM OMOBONIKE
Impact of Telematics Technology on Ratemaking in the Auto Insurance Industry. Using regression and machine learning techniques
Master Ver
2020/2021 JAIRO MOREIRA CAETANO DA SILVA
Risk Modeling Journey - GLM and Impact Analysis
Master Ver
2020/2021 MUSA-BELLO MARIAM OMOBONIKE
PROSPECTIVE RATING STRENGTH FOR WORKERS COMPENSATION INSURANCE IN PORTUGAL
Master
2019/2020 MÁRCIA ALEXANDRA FERREIRA GONÇALVES
Internal model for Workers' Compensation line of business
Master Ver
2018/2019 PATRICIA CARRION SALINAS
Kidnap for Ransom Insurance (K&R)
Master Ver
2015/2016 YACINE KOUCHA
Approximations to ruin probablities in infinite time using a Lévy process
Master Ver
2011/2012 MIGUEL JOSÉ MOUTINHO SEIXAS
Some Simple and Classical Approximations to Ruin Probabilities Applied to the Perturbed Model
Master Ver

Experiência Profissional

Nome / Descrição Data Organização
Coordenador Científico do CEMAPRE
2013 - 2015 ISEG