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Carlos Miguel Dos Santos Oliveira

Professor Auxiliar
Departamento
Matemática
Área Científica
Estatística e Ciências Actuariais
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Educação

2018 Doctorat, Matemática, Matemática
Instituto Superior Técnico (Portugal)
2012 Master of Science, Matemática Financeira
Instituto Superior de Economia e Gestão (Portugal)
2010 Bachelor of Science, Matemática aplicada à Economia e à Gestão
Instituto Superior de Economia e Gestão (Portugal)

Publicações e Citações

Journal article
Ano Título / Publicação Link
2023 Investment in two alternative projects with multiple switches and the exit option.
Mathematics and Financial Economics
2023 The impact of hurricanes on a property portfolio: an empirical study based on loss data in Portugal
Managerial Finance
2023 The interplay between technology options, market uncertainty, and policy in zero-carbon investment decisions
Energy Economics
2023 The impact of hurricanes on a property portfolio: an empirical study based on loss data in Portugal
Managerial Finance
2021 Time-symmetric optimal stochastic control problems in space-time domains
Optimization
Ver
2021 Quasi-analytical solution of an investment problem with decreasing investment cost due to technological innovations
Journal of Economic Dynamics & Control
Ver
2021 Stepwise Investment in Circular Plastics under Policy Uncertainty,
Environmental and Resource Economics
Ver
2021 Preventing environmental disasters in investment under uncertainty
Environmental and Resource Economics
Ver
2021 Keyword Search over Schema-less RDF Datasets by SPARQL Query Compilation
INFORMATION SYSTEMS
Ver
2020 Optimal stopping of one-dimensional diffusions with integral criteria
Journal of Mathematical Analysis and Applications
Ver
2020 Green investment under time-dependent subsidy retraction risk
Journal of Economic Dynamics & Control
Ver
2019 The optimal stopping problem revisited
Statistical Papers
Ver
2019 Optimal Investment Decision Under Switching regimes of Subsidy Support
European Journal of Operational Research
Ver
2019 PRODUCTION PROCESSES WITH DIFFERENT LEVELS OF RISK: ADDRESSING THE REPLACEMENT OPTION
REVSTAT STATISTICAL JOURNAL
Ver
2019 Problemas de tempo tempo ótimo de paragem com critério integral
Boletim da Sociedade Portuguesa de Estatística
2018 Hysteresis due to irreversible exit: Addressing the option to mothball
Journal of Economic Dynamics and Control
2018 An investment model with switching costs and the option to abandon
Mathematical Methods of Operations Research
Paper presented at academic or professional meetings
Ano Título / Publicação Link
2023 Influence of insurance in mitigating negative events in investment strategies
2022 Reinsurance treaty minimizing the ruin probability using a diffusion approximation
2021 The role of insurance in investment strategies
Ver
2021 Investment in a Circular Economy Plastics under Policy Uncertainty
Ver
2021 Time-symmetric optimal stochastic control problems in space-time domains
Ver
2019 Production processes with different levels of risk: addressing the replacement option
Ver
2019 Green investment under time-dependent subsidy retraction risk
2019 Investment with decreasing cost due to technological innovation improvements
2019 Investment with decreasing cost due to technological innovation improvements
Ver
2019 Green investment under time-dependent subsidy retraction risk
Ver
2018 Optimal Investment Decision Under Switching regimes of Subsidy Support
Ver
2018 Optimal Investment Decision Under Switching regimes of Subsidy Support
2018 Optimal Investment Decision Under Switching regimes of Subsidy Support
2017 Optimal stopping of one-dimensional diffusions with integral criteria
2017 Optimal stopping of one-dimensional diffusions with integral criteria
2016 An Investment Model with Switching Costs and the Option to Abandon
Thesis
Ano Título / Publicação Link
2018 Stochastic optimization and decisions made under uncertainty
2012 ILLIQUID MARKETS AND HAMILTON-JACOBI-BELLMAN EQUATIONS
Faculty research seminar
Ano Título / Publicação Link
2021 Using data to understand the economic consequences of climate-related and extreme weather events.
2020 Green investment under time-dependent subsidy retraction risk
2019 Green investment under time-dependent subsidy retraction risk

Ensino

Semester Curso Graduação Coordenação
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Risk Theory Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
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Estatística I (G) Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão No
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Ano Aluno / Título / Instituição Tipo Link
2021/2022 OMAR MOHAMMAD
INSURANCE PRODUCT IMPROVEMENT AND ESTIMATING THE SURCHARGE TO THE PURE PREMIUM
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2021/2022 JOSÉ FILIPE GORDO NEVES
CLIMATE CHANGE IMPACT ON NON-LIFE INSURANCE LIABILITIES: THE RIVER FLOOD CASE
Master Ver
2020/2021 SÍLVIA MONTEIRO OLIVEIRA
The impact of insurance in investment strategies: a real options approach
Master Ver

Experiência Profissional

Nome / Descrição Data Organização
Professor assistente
Professor assistente
2010 - 2013 Instituto Superior de Economia e Gestão