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João Afonso Bastos

Professor Associado
Departamento
Matemática
Área Científica
Estatística e Ciências Actuariais
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Educação

2003 Doutoramento em Fisica Experimental
Universidade de Coimbra (Portugal)

Publicações e Citações

Journal article
Ano Título / Publicação Link
2024 Conformal prediction of option prices
Expert Systems with Applications
2022 Explainable models of credit losses
European Journal of Operational Research
Ver
2022 Predicting credit scores with boosted decision trees
Forecasting
Ver
2021 On the classification of financial data with domain agnostic features
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPROXIMATE REASONING
Ver
2019 Forecasting the capacity of mobile networks
Telecommunications Policy
Ver
2016 Nonparametric models of financial leverage decisions
Bulletin of Economic Research
Ver
2014 Clustering financial time series with variance ratio statistics
Quantitative Finance
Ver
2014 Ensemble predictions of recovery rates
Journal of Financial Services Research
Ver
2011 Recurrence quantification analysis of global stock markets
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications
2010 Drift time measurement in the ATLAS liquid Argon electromagnetic calorimeter using cosmic muons.
European Physical Journal
2010 Forecasting bank loans loss-given-default
Journal of Banking & Finance
2010 Readiness of the ATLAS liquid Argon calorimeter for LHC collisions.
European Physical Journal
2009 Angular distributions of leptons from J/psi's produced in 920 GeV fixed-target proton-nucleus collisions
European Physical Journal
2009 Kinematic distributions and nuclear effects of J/psi production in 920 GeV fixed-target proton nucleus collisions
European Physical Journal
2009 Production of the charmonium states Xc1 and Xc2 in proton nucleus interactions at ..?s = 41.6 GeV".
Physical Review D
2009 V0 production in p+A collisions at \sqrt{s} = 41.6 GeV
European Physical Journal
2008 The ATLAS Experiment at the CERN Large Hadron Collider.
Journal of Instrumentation
2007 Bottom production cross-section from double muonic decays of of b-flavoured hadrons in 920-GeV proton-nucleus collisions
PHYSICS LETTERS A
2007 Luminosity determination at HERA-B.
Nuclear Instruments and Methods
2007 Measurement of D0 , D+, D+s and D*+ production in fixed target 920 GeV proton-nucleus collisions
European Physical Journal
2007 A multivariate approach to heavy flavour tagging with cascade training
Journal of Instrumentation
2007 A measurement of the psi' to J\psi production ratio in 920 GeV proton-nucleus interactions
European Physical Journal C
2007 K*0 and phi meson production in proton-nucleus interactions at \sqrt{s} = 41.6 GeV
European Physical Journal C
2006 A statistical method for luminosity monitoring in high energy collider experiments
Journal of Instrumentation
2006 Polarization of $\Lambda$ and $\bar{\Lambda}$ in 920 GeV fixed-target proton-nucleus collisions
Physics Letters B
2006 Measurement of the Upsilon production cross-section in 920 GeV fixed-target proton-nucleus collisions
Physics Letters B
2006 Improved measurement of the b\bar{b} production cross section in 920 GeV fixed-target proton-nucleus collisions
Physical Review D
2006 Measurement of the J/psi production cross section in 920 GeV/c fixed-target proton-nucleus interactions
Physics Letters B
2004 The HERA-B ring imaging Cherenkov counter
Nuclear Instruments and Methods
2004 Limits for the central production of Theta+ and Xi-- pentaquarks in 920-GeV pA collisions
Physical Review Letters
2004 Search for the flavor changing neutral current decay D0 -> mu+ mu- with the HERA-B detector
Physics Letters B
2003 Inclusive V^0 production cross-sections from 920 GeV fixed target proton nucleus collisions
European Physical Journal C
2003 J/psi production via chi_c decays in 920 GeV pA interactions
Physics Letters B
2003 `Measurement of the b\bar{b} production cross-section in 920 GeV fixed target proton nucleus collisions
European Physical Journal C
2000 The performance of the HERA-B RICH at high track densities
Nuclear Instruments and Methods
2000 The HERA-B RICH
Nuclear Instruments and Methods
2000 The first year of the HERA-B RICH
IEEE Transactions on Nuclear Science
Chapter
Ano Título / Publicação Link
2012 Recurrence quantification analysis of financial markets
IGI Global
Ver
2009 Combining tagging algorithms with boosted decision trees
CERN

Ensino

Semester Curso Graduação Coordenação
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Análise de Dados Mestrado Bolonha em Métodos Quantitativos para a Decisão Económica e Empresarial - Métodos Quantitativos para a Decisão Económica e Empresarial Yes
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Estatística II Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Estatística II Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes
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Ano Aluno / Título / Instituição Tipo Link
2022/2023 RODRIGO QUEIRÓS CONCEIÇÃO
Supervised clustering with SHAP values
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2022/2023 ALEX JOHN CHARLES SOFRONIOU
Investigating the association between socioeconomic status and hippocampal and amygdala grey matter volumes in young adults from the i-share cohort
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2022/2023 EMIL HENRIKSSON ENE
Towards MLOps in a startup company
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2022/2023 MARIANA DOS SANTOS ROCHA CRUZ
Analysis of sociodemographic factors influencing students' data visualization literacy
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2022/2023 ALESSANDRO CONSIGLIO
Model interpretability in credit insurance
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2022/2023 JEANNE PAQUETTE
Conformal prediction of real estate prices with machine learning
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2022/2023 JOANA MARTINS DE SOUSA
Exploração do potencial de venda de cerveja do canal HORECA
Master Ver
2022/2023 LÁGIDA KÓRCIA ALMEIDA COIMBRA MONTEIRO BARBOSA
MULTIDIMENSIONAL POVERTY IN BENIN: EVIDENCE FROM CLASSIC AND MACHINE LEARNING ANALYSIS
Lisbon School of Economics & Management
Master Ver
2022/2023 MASOUD MIRZAKAZEMI LASHKAJANI
Predictive modeling of motor client's propensity to churn
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2021/2022 VIRIATO GONÇALO RODRIGUES BENTO
Credit scoring for the housing segment
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2021/2022 MARIA ADRIANA CARMO REBELO
Interpretabilidade de Modelos de Machine Learning para a Previsão Macroeconómica
Master Ver
2021/2022 IOLANDA MARGARIDA LOPES DA MOTA
Machine Learning na Previsão da Conversão de Clientes Alvo
Master Ver
2021/2022 JOÃO DIOGO MARQUES FERRAZ
Pricing options with XGBoost
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2021/2022 HENRIQUE SERAFIM SANTOS
Semi-supervised active learning anomaly detection
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2021/2022 MARIA INÊS RAMOS BERNARDES
Web user profile
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2020/2021 GIORGIO DELMENICO
Disinvestments Predictive Model in the Banking sector
Master Ver
2020/2021 IOLANDA MARGARIDA LOPES DA MOTA
Previsão da Conversão de Clientes para a SPG- Abordagem em Machine Learning
Master
2019/2020 GIORGIO DELMENICO
Analysis of banking data with unsupervised machine learning methods
Master
2019/2020 SARA MADEIRA MATOS
Interpretable models of loss given default
Master Ver
2014/2015 ANA RITA GENEROSO PRUDÊNCIO
Aplicação da Lei de Benford para o Controlo das Demonstrações Financeiras de Entidades Bancárias
Master Ver
2014/2015 JOSÉ HENRIQUE SOUSA DE AZEVEDO
macroeconomics determinants of loss given default
Master Ver
2014/2015 JOÃO LUIS DA SILVA LAINS
Testing the random walk hypothesis with variance ratio statistics
Master Ver
2014/2015 TIAGO IGREJAS PAIS
Existe alguma relação entre taxa de IMI e a cor política no poder?
Master Ver
2014/2015 GONÇALO FILIPE RODRIGUES ALVES
Testing the random walk hypothesis in the Portuguese stock market
Master Ver
2013/2014 ADRIANO DINIS OLIVEIRA
Aplicação da Estatística Bayesiana ao Risco de Crédito
Master Ver
2013/2014 JOAO MANUEL NUNES CAETANO
Predictive Models of Probability of Default: an empirical application
Master Ver
2013/2014 MARISA COUTINHO MAURÍCIO
TESTES DE ESPECIFICAÇÃO PARA MODELOS FRACIONÁRIOS PARA PERDAS DADO O INCUMPRIMENTO
Master Ver
2012/2013 CRISTIANO RIBEIRO VIEIRA
Forecasting Financial Markets with Artificial Neural Networks
Master Ver
2012/2013 JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA SOUSA
Análise de estratégias long-short trading com rácios de variâncias
Master Ver
2011/2012 JORGE FILIPE AZAMBUJO VELOSO
Desenvolvimento de modelos de credit scoring
Master
2011/2012 ALEXANDRA APARECIDA DELPÓSITO DIAS
Previsão do Incumprimento no Crédito a Empresas com Classificadores Múltiplos
Master Ver
2011/2012 TELMO CORREIA DE PINA E MOURA
Forecasting loss given default with the nearest neighbor algorithm
Master Ver

Experiência Profissional

Nome / Descrição Data Organização
Senior Data Scientist
2015 - 2020 Nokia
Invited Assistant Professor
2011 - 2015 ISEG
Research Fellow
2008 - 2015 CEMAPRE
Post-doctoral fellow
2003 - 2007 LIP - Laboratory of Instrumentation and Experimental Particle Physics
Research fellow
2003 - 2008 CERN - European Organization for Nuclear Research, Genebra.
Research fellow
1998 - 2003 DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron, Hamburgo.