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João Nicolau

Professor Catedrático
Departamento
Matemática
Área Científica
Econometria
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Publicações e Citações

Journal article
Ano Título / Publicação Link
2024 First passage times in portfolio optimization: a novel nonparametric approach
European Journal of Operational Research
2024 Time Inhomogeneous Multivariate Markov Chains: Detecting and Testing Multiple Structural Breaks Occurring at Unknown Dates
Chaos, Solitons and Fractals
2023 Measuring wage inequality under right censoring
Economic Inquiry
Ver
2023 Tail Index Estimation in the Presence of Covariates: Stock returns’ tail risk dynamics
Journal of Econometrics
Ver
2022 Inflation in the G7 and the expected time to reach the reference rate: a nonparametric approach
International Journal of Finance and Economics
Ver
2022 Changes in inflation compensation and oil prices: short-term and long-term dynamics.
Empirical Economics
Ver
2021 Structural Changes in the Duration of Bull Markets and Business Cycle Dynamics
Asian-Pacific Financial Markets
Ver
2021 A reexamination of inflation persistence dynamics in OECD countries: A new approach.
Oxford Bulletin of Economics and Statistics
Ver
2021 The expected time to cross a threshold and its determinants: A simple and flexible framework.
Journal of Economic Dynamics & Control
Ver
2019 A New Regression-Based Tail Index Estimator
Review of Economics and Statistics
Ver
2019 The Profitability in the FTSE 100 Index: a New Markov Chain Approach
Asia-Pacific Financial Markets
Ver
2019 Tracking the relationship between euro area equities and sovereign bonds
International Journal of Monetary Economics and Finance
Ver
2018 The changing economic regimes and expected time to recover of the peripheral countries under the euro: a nonparametric approach
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications
2018 Equações Diferenciais Estocásticas: Alguns Exemplos e Aplicações em Finanças
Boletim da Sociedade Portuguesa de Estatística
2017 Assessing Nonlinear Dynamics of Central Bank Reaction Function: The case of Mozambique
South African Journal of Economics
2016 Structural Change Test in Duration of Bull and Bear Markets
Economics Letters
2016 A Simple Nonparametric Method to Estimate the Expected Time to Cross a Threshold
Statistics & Probability Letters
2015 Estimation and Inference in Multivariate Markov Chains
Statistical Papers
2014 A New Model for Multivariate Markov Chains
Scandinavian Journal of Statistics
2014 Combining a regression model with a multivariate Markov chain in a forecasting problem
Statistics & Probability Letters
2012 Comment on Time Series Modeling of Histogram-valued Data The Daily Histogram Time Series of SP500 Intradaily Returns by Gloria González-Rivera and Javier Arroyo
International Journal of Forecasting
2011 Purchasing Power Parity Analyzed from a Continuous-Time Model
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics
Ver
2011 Purchasing Power Parity Analyzed Through a Continuous-Time Version of the ESTAR
Economics Letters
Ver
2011 Nonparametric Density Forecast Based on Time- and State-Domain
Journal of Forecasting
Ver
2010 Transition density and simulated likelihood estimation for time-inhomogeneous diffusions
Communications in Statistics - Simulation and Computations
2009 Econometria Financeira
Boletim da Sociedade Portuguesa de Estatística
Ver
2008 Modeling financial time series through second-order stochastic differential equations
Statistics & Probability Letters
2008 Processos Estocásticos Aplicados às Finanças
Boletim da Sociedade Portuguesa de Estatística
Ver
2007 A Discrete and a Continuous-Time Model Based on a Technical Trading Rule
Journal of Financial Econometrics
Ver
2007 Non-Parametric Estimation of Second Order Stochastic Differential Equations
Econometric Theory
Ver
2005 A Method for Simulating Non-Linear Stochastic Differential Equations in R1
Journal of Statistical Computation and Simulation
Ver
2005 Processes with Volatility-Induced Stationarity. An Application for Interest Rates
Statistica Neerlandica
2003 Bias Reduction in Nonparametric Diffusion Coefficient Estimation
Econometric Theory
Ver
2002 A new technique for simulating the likelihood of stochastic differential equations
The Econometrics Journal
2002 Stationary Processes that Look Like Random Walks - the Bounded Random Walk Process in Discrete and Continuous Time
Econometric Theory
Ver
1997 Definição, Identificação e Estimação do Modelo ARCH
Estudos de Economia
Chapter
Ano Título / Publicação Link
2007 Financial Econometrics Models
Springer
Ver
2004 Introduction to the Estimation of Stochastic Differential Equations Based on Discrete Observations
CIM
Ver
Paper presented at academic or professional meetings
Ano Título / Publicação Link
2015 A New Regression-Based Tail Index Estimator
Ver
2013 A New Model for Multivariate Markov Chains
Ver
2013 Multivariate Markov Chains and Forecasting
Ver
2013 Volatility of Inflation Rate in Mozambique
Ver
2009 Comment on Forecasting with interval and histogram data: Some financial applications by Gloria Gonzalez Rivera
Ver
2008 Modeling Financial Time Series Through Second Order Stochastic Differential Equations
2008 Modelling Financial Time Series through Second Order Stochastic Differential Equations
2006 A Econometria, o Risco e a Volatilidade dos Mercados Financeiros
Other Pedagogic Material
Ano Título / Publicação Link
2004 Equações Diferenciais & Equações às Diferenças
Thesis
Ano Título / Publicação Link
2001 Modeling Financial Time Series Using Stochastic Differential Equations
1994 ARCH Models
Theoretical book on taught subject of the school
Ano Título / Publicação Link
1994 Modelos ARCH
Associação da Bolsa de Derivados do Porto
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Ensino

Semester Curso Graduação Coordenação
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Series Temporais para Finanças Mestrado Bolonha em Econometria Aplicada e Previsão - Econometria Aplicada e Previsão Yes
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Series Temporais para Finanças Mestrado Bolonha em Economia Monetária e Financeira - Economia Monetária e Financeira, Mestrado Bolonha em Economia Monetária e Financeira - 17ª Edição, Mestrado Bolonha em Econometria Aplicada e Previsão - Econometria Aplicada e Previsão, Mestrado Bolonha em Econometria Aplicada e Previsão - 4ª Edição Yes
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Ano Aluno / Título / Instituição Tipo Link
2019/2020 LILIANA PATRÍCIA TEIXEIRA RIBEIRO
APLICAÇÃO DE MODELOS ECONOMÉTRICOS NA PREVISÃO DE PREÇO DE AZEITES
Master Ver
2019/2020 LEONARDO LOURENÇO DE ALMEIDA
APLICAÇÃO DE MODELOS PREDITIVOS PARA O SETOR ALIMENTAR: UM ESTUDO COMPARATIVO
Master Ver
2018/2019 SANDRA MARIA JESUS DELGADO
ESTÁGIO CURRICULAR NO NÚCLEO DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO DA CNPDPCJ-COMISSÃO NACIONAL
Master Ver
2017/2018 FERNANDO MIGUEL LAIRES CASCÃO
Regressão do Índice de Cauda: uma Aplicação Empírica
Master Ver
2016/2017 JOÃO ANTÓNIO MENDES DA CRUZ
Structural Changes in Duration of Bull and Bear Markets and their Connection with Business Cycles
Master Ver
2015/2016 BRUNO MIGUEL DA SILVA NASCIMENTO
Estimação do índice de cauda num contexto de dependência
Master Ver
2014/2015 ELIANO PATRICIO MACEDO MARQUES
Social Media impact on Stock Prices
Master Ver
2014/2015 GERSON LEONARDO NHAPULO
: Assessing Nonlinear Dyanamics of Central Bank Reaction Function: The case of Mozambique.
Master Ver
2013/2014 MARIA MABEL DE BARROS LIMA
Modelação do interesse de vídeos de música medido pelo número de procuras na internet via Google Trends
Master Ver
2013/2014 GERSON LEONARDO NHAPULO
Assessing Nonlinear Dynamics of Central Bank Reaction Function: The Case of Mozambique
Master
2012/2013 BRUNO MIGUEL PINTO DAMÁSIO
Multivariate Markov Chains - Estimation, Inference and Forecast. A new approach: What if we use them as Stochastic Covariates?
Master Ver
2011/2012 ANA FILIPA CORDEIRO FERREIRA
Análise econométrica da formação do preço do porco no produtor em Portugal
Master Ver

Experiência Profissional

Nome / Descrição Data Organização
Coordenador de curso de mestrado de Econometria Aplicada e Previsão
Coordenador de curso
2016 Instituto Superior de Economia e Gestão
Coordinator of the Econometrics Area at Mathematics Department
2009 - 2014 ISEG