Econometria II (2 º Sem 2007/2008)

Capítulo 1 - Sistemas de equações de regressão

1.1. Apresentação do modelo

1.2. Hipóteses do modelo

1.3. O método generalizado dos momentos

1.4. Propriedades do estimador MGM

1.5. Modelo com uma equação versus modelo com várias equações

1.6. Implicações da homocedasticidade condicionada

1.7. Coeficientes comuns

1.8. Modelos de equações simultâneas

Capítulo 2 - Dados de Painel

2.1. Apresentação do modelo

2.2. O modelo com componentes do erro

2.3. O estimador de efeitos fixos

2.4. Painéis não balanceados

Capítulo 3 - Modelos dinâmicos e autocorrelação

3.1. Multiplicadores dinâmicos e valor actual. Efeitos transitórios e efeitos per­ma­nentes

3.2. Operador de desfasamento e filtros

3.3. Processos lineares

3.4. Processos ARMA

3.5. Processos vectoriais

3.6. Estimação de modelos auto-regressivos

3.7. Modelos ARMAX

3.8. Teoremas limite para processos autocorrelacionados

3.9. Autocorrelação e regressores endógenos

3.10. Implicações da homocedasticidade condicionada

Capítulo 4 - Raízes unitárias e cointegração

4.1. Processos integrados

4.2. Os instrumentos básicos da econometria das raízes unitárias

4.3. Testes de raízes unitárias

4.4. Cointegração: estudo preliminar

4.5. Sistemas cointegrados

4.6. Representações alternativas de sistemas cointegrados

4.7. Testes de cointegração

4.8. Inferência sobre os vectores de cointegração