Raquel M. Gaspar

Scientific Area

Finanças

Send email

Publications & Citations

Teaching

Semester	Course	Degree	Coordinator
1º	Non Financial Risks	Mestrado Bolonha em Finanças - Finance	Yes
1º	Investments and Portfolio Management	Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - Mathematical Finance, Mestrado Bolonha em Economia - Economia, Mestrado Bolonha em Finanças - Finance	Yes
1º	Financial Markets and Investments / Mercados e Investimentos Financeiros	Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - Mathematical Finance, Mestrado Bolonha em Ciências Actuariais - Actuarial Science, Mestrado Bolonha em Economia - Economia, Mestrado Bolonha em Econometria Aplicada e Previsão - Econometria Aplicada e Previsão	Yes
2º	Investigação em Finanças	Doutoramento Bolonha em Gestão - Gestão	No
1º	Instrumentos e Mercados Financeiros / Investimentos e Mercados Financeiros / Mercados e Investimentos Financeiros	Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - Mathematical Finance, Mestrado Bolonha em Ciências Actuariais - Actuarial Science, Doutoramento Bolonha em Gestão - Gestão	Yes
1º	Investments and Portfolio Management	Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - Mathematical Finance, Mestrado Bolonha em Finanças - Finance	Yes
2º	Corporate Financing and Planning	Mestrado Bolonha em Gestão - Management, Mestrado Bolonha em Finanças - Finance	Yes
1º	Mercados e Investimentos Financeiros	Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - Mathematical Finance, Mestrado Bolonha em Ciências Actuariais - Actuarial Science, Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão	Yes
1º	Investments and Portfolio Management	Mestrado Bolonha em Finanças - Finance	Yes
1º	Investments and Portfolio Management	Mestrado Bolonha em Finanças - Finance	Yes
1º	Instrumentos e Mercados Financeiros	Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - Mathematical Finance, Mestrado Bolonha em Ciências Actuariais - Actuarial Science	Yes
1º	Mercados e Investimentos Financeiros	Mestrado Bolonha em Ciências Actuariais - Actuarial Science	Yes
1º	Instrumentos e Mercados Financeiros	Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - Mathematical Finance	Yes
1º	Investments and Portfolio Management	Mestrado Bolonha em Finanças - Finance	Yes
1º	Investments and Portfolio Management	Mestrado Bolonha em Finanças - Finance	Yes
1º	Mercados e Investimentos Financeiros	Mestrado Bolonha em Ciências Actuariais - Actuarial Science	Yes
1º	Instrumentos e Mercados Financeiros	Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - Mathematical Finance	Yes
2º	Derivatives	Mestrado Bolonha em Economia Monetária e Financeira - Economia Monetária e Financeira, Mestrado Bolonha em Finanças - Finance	No
1º	Financial Markets and Investments / Investments and Portfolio Management	Mestrado Bolonha em Finanças - Finance, Mestrado Bolonha em Econometria Aplicada e Previsão - Econometria Aplicada e Previsão	Yes
1º	Stochastic Finance in Continuous Time	Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - Mathematical Finance, Mestrado Bolonha em Finanças - Finance	No
1º	Mercados e Investimentos Financeiros	Mestrado Bolonha em Ciências Actuariais - Actuarial Science	Yes
1º	Instrumentos e Mercados Financeiros	Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - Mathematical Finance	Yes
1º	Financial Markets and Investments	Mestrado Bolonha em Ciências Actuariais - Actuarial Science, Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Mestrado Bolonha em Finanças - Finance, Mestrado Bolonha em Finanças - Finanças	Yes
2º	Investimentos e Mercados Financeiros	Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Doutoramento Bolonha em Gestão - Gestão	Yes
2º	Fundamentos de Teoria Financeira	Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - Mathematical Finance	Yes
1º	Modelos de Taxa de Juro e Risco de Crédito	Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - Mathematical Finance	Yes
2º	Investimentos e Mercados Financeiros	Doutoramento Bolonha em Gestão - Gestão	Yes
1º	Mercados e Investimentos Financeiros	Mestrado Bolonha em Ciências Actuariais - Actuarial Science, Mestrado Bolonha em Finanças - Finanças	Yes
2º	Produtos e Mercados de Dívida	Mestrado Bolonha em Finanças - Finanças	Yes
2º	Produtos e Mercados de Dívida	Mestrado Bolonha em Finanças - Finanças	Yes
1º	Stochastic Finance in Continuous Time	Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - Mathematical Finance	Yes
1º	Modelos de Taxa de Juro e Risco de Crédito	Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - Mathematical Finance	Yes
1º	Mercados e Investimentos Financeiros	Mestrado Bolonha em Ciências Actuariais - Actuarial Science, Mestrado Bolonha em Finanças - Finanças	Yes
2º	Risk Management	Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão	Yes
2º	Produtos e Mercados de Dívida	Mestrado Bolonha em Ciências Actuariais - Ciências Actuariais, Mestrado Bolonha em Finanças - Finanças	Yes
1º	Modelos de Taxa de Juro e Risco de Crédito	Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - Mathematical Finance, Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão	Yes
1º	Mercados e Investimentos Financeiros	Mestrado Bolonha em Ciências Actuariais - Actuarial Science, Mestrado Bolonha em Finanças - Finanças	Yes
1º	Modelos de Taxa de Juro e Risco de Crédito	Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - Mathematical Finance	Yes
2º	Produtos e Mercados de Dívida	Mestrado Bolonha em Ciências Actuariais - Ciências Actuariais, Mestrado Bolonha em Finanças - Finanças	Yes
1º	Mercados e Investimentos Financeiros	Mestrado Bolonha em Finanças - Finanças	Yes
1º	Modelos de Taxa de Juro e Risco de Crédito	Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - Mathematical Finance	Yes
1º	Seminário	Mestrado Bolonha em Finanças - 6ª Edição, Mestrado Bolonha em Finanças - 7ª Edição	Yes
1º	Mercados e Investimentos Financeiros	Mestrado Bolonha em Finanças - 5ª Edição, Mestrado Bolonha em Finanças - 6ª Edição, Mestrado Bolonha em Finanças - 7ª Edição, Mestrado Bolonha em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais - 3ª Edição	Yes
2º	Finanças Estocásticas em Tempo Discreto e Contínuo	Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - 3ª Edição, Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - 2ª Edição	Yes
1º	Tópicos de Finanças	Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - 3ª Edição, Mestrado Bolonha em Finanças - 5ª Edição, Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - 2ª Edição, Mestrado Bolonha em Finanças - 6ª Edição	Yes
2º	Produtos e Mercados de Dívida	Mestrado Bolonha em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais - 2ª Edição - Tomar, Mestrado Bolonha em Finanças - 5ª Edição, Mestrado Bolonha em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais - 1ª Edição, Mestrado Bolonha em Finanças - 6ª Edição, Mestrado Bolonha em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais - 2ª Edição	Yes
1º	Modelos de Taxa de Juro e Risco de Crédito	Mestrado Bolonha em Finanças - 5ª Edição, Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - 1ª Edição, Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - 2ª Edição, Mestrado Bolonha em Finanças - 6ª Edição	Yes
1º	Tópicos de Finanças	Mestrado Bolonha em Finanças - 5ª Edição, Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - 1ª Edição, Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - 2ª Edição, Mestrado Bolonha em Finanças - 6ª Edição	Yes
1º	Mercados e Investimentos Financeiros	Mestrado Bolonha em Finanças - 5ª Edição, Mestrado Bolonha em Finanças - 6ª Edição	Yes
1º	Investimentos e Mercados Financeiros	Mestrado Bolonha em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais - 2ª Edição - Tomar, Mestrado Bolonha em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais - 1ª Edição, Mestrado Bolonha em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais - 2ª Edição	Yes
2º	Finanças Estocásticas em Tempo Discreto e Contínuo	Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - 1ª Edição, Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - 2ª Edição	Yes
2º	Mercados e Investimentos Financeiros	Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão	Yes

Year	Student Name / Title / Institution	Supervision Type	Link
2023/2024	SORAIA FILIPA PEREIRA FRANCISCO THE TERM STRUCTURE OF DISCOUNT RATES UNDER IFRS17: A TOP-DOWN APPROACH	Master	Ver
2023/2024	DAVID DE SOUSA SANTANA RECOVERY STRATEGY FOLLOWING A STANDARD CAPITAL REQUIREMENT BREACH Instituto Superior de Economia e Gestão	Master	Ver
2023/2024	SIMONE AVANZINI INVESTMENT POLICY STATEMENT: INTESA SANPAOLO VITA LONG-TERM LINE Instituto Superior de Economia e Gestão	Master	Ver
2023/2024	CAROLINA HENRIQUES DE OLIVEIRA INVESTMENT POLICY STATEMENT: LUSITANIA INVESTMENT FIXED RATE Instituto Superior de Economia e Gestão	Master	Ver
2023/2024	YAN WU INVESTMENT POLICY STATEMENT FOR INDIVIDUAL INVESTORS: MR. JAMES SMITH Instituto Superior de Economia e Gestão	Master	Ver
2023/2024	DIOGO MIGUEL MARTINHO PEREIRA PRIIP analysis: Express Certificate Linked to MSCI Emerging Markets Instituto Superior de Economia e Gestão	Master	Ver
2023/2024	GONÇALO DE JESUS ALVES BALSEMÃO PIRES Portfolio implications of MREL Instituto Superior de Economia e Gestão	Master	Ver
2023/2024	INÊS FILIPA RICO LOPES FINANCIAL LITERACY, RISK TOLERANCE AND ASSET ALLOCATION IN PORTUGAL Instituto Superior de Economia e Gestão	Master	Ver
2023/2024	INÊS MARIA PEREIRA LEITÃO MAXIMIZING PROFITABILITY IN SAVINGS LIFE INSURANCE Instituto Superior de Economia e Gestão	Master	Ver
2023/2024	JOANA LACERDA ALEGRE EDUARDO HISTORICAL VS SIMULATION BASED RISK MEASURES Instituto Superior de Economia e Gestão	Master	Ver
2023/2024	MAXWELL GEORGE CATTERMOLE Electricity Spot Price Modelling: Benefits and Limitations of Selected Methodologies	Master	Ver
2022/2023	MÁRIO RAÚL SANTIAGO DO CÉU - ISEG - LISBOA SCHOOL OF ECONOMICS & MANAGEMENT	PhD
2022/2023	ANTÓNIO MANUEL BARBOSA DE ARAÚJO PEREIRA ELIAS Backtesting and Performance pairs trading: copula versus distance approaches Instituto Superior de Economia e Gestão	Master	Ver
2022/2023	JOÃO PEDRO PERALTA ROXO PRIIP Valuation and Risk Profile Analysis: Fixed coupon express certificate linked to the Eurostoxx 50 index Instituto Superior de Economia e Gestão	Master	Ver
2022/2023	MIGUEL RAMOS DE ALMEIDA PRIIP Valuation, Backtesting and Performance Assessment: Fixed coupon express certificate linked to the Eurostoxx 50 index Instituto Superior de Economia e Gestão	Master	Ver
2022/2023	CATARINA DELGADO VAZ SIMÕES MARCÃO PRIIP Valuation and Risk analysis: Fixed coupon express certificate linked to the Eurostoxx 50 index Instituto Superior de Economia e Gestão	Master	Ver
2022/2023	CAROLINA TORRES FURTADO PRIIP Valuation and Sensitivity analysis: Fixed coupon express certificate linked to the Eurostoxx 50 index Instituto Superior de Economia e Gestão	Master	Ver
2022/2023	PEDRO AIRES CONDE LAVADO DOS SANTOS Investment Policy Statement: Lusitânia Workman's compensation Portfolio Instituto Superior de Economia e Gestão	Master	Ver
2022/2023	DIOGO RODRIGUES CORDEIRO Investment Policy Statement: Lusitânia Portfolio of Pensions with Compensations Instituto Superior de Economia e Gestão	Master	Ver
2022/2023	ANA CATARINA EMÍDIO MARTINS Investment Policy Statement: Lusitânia Non-life portfolio (Excl. WC) Instituto Superior de Economia e Gestão	Master	Ver
2022/2023	LIVESH BISSESSUR INVESTMENT POLICY STATEMENT: LUSITANIA FREE PORTFOLIO Instituto Superior de Economia e Gestão	Master	Ver
2021/2022	ANTÓNIO MIGUEL DE JESUS PEREIRA The case on Netherland's Bouwen & Pensioen: Rethinking Pension Investing Instituto Superior de Economia e Gestão	Master	Ver
2021/2022	XU JIAMING On the relationship between changes in consumer confidence and stock market returns: a global analysis Instituto Superior de Economia e Gestão	Master	Ver
2019/2020	MADALENA MENDES DE ALMEIDA ESTEVES DE OLIVEIRA On Robo assessment of Risk Profiles	Master	Ver
2019/2020	ÉMERSON BITARÃES DE MOURA FILHO Risk Parity Approach to Portfolio Selection	Master	Ver
2019/2020	JULIANA GONZALEZ FIGUEIREDO Performance of Robo-advisors versus Mean-variance Theory	Master	Ver
2018/2019	BERNARDO PINTO MACHADO PORTUGAL SEQUEIRA American Put Option Pricing - a comparison between Neural Networks and Least-square Monte Carlo method	Master	Ver
2018/2019	ALESSANDRA ALVES RODRIGUES A Mean-Variance look at Robo Advising	Master	Ver
2018/2019	JOANA RAQUEL NEVES ALMEIDA Performance of Target Prices	Master	Ver
2018/2019	PATRÍCIA DA SILVA MACEDO The Impact of Financial Development on Stock Market Calendar Effects	Master	Ver
2016/2017	SOFIA MARIA LIMA FERNANDES GONÇALVES The impact of liquidity and solvency constraints in European banks' efficiency	Master	Ver
2016/2017	CARLOS AUGUSTO ZERPA FRADE Performance of Return models - a portfolio theoretical approach	Master	Ver
2015/2016	RICARDO CLÁUDIO GOMES The use of gold in stock portfolios	Master	Ver
2015/2016	FÁBIO ROBERTO MATIAS COTRIM How frequently should portfolios be rebalanced?	Master	Ver
2015/2016	EMÍLIA MARÍLIA DE LIMA ROCHA Security selection in post-modern portfolio theory: an application to the European stock market	Master	Ver
2015/2016	FILIPE JOÃO DA ASSUNÇÃO JANEIRO Volatility Adjusted Momentum Strategy: Implementation and Performance Evaluation	Master	Ver
2015/2016	MARIANA DA COSTA FERREIRA Investment strategies of a non-life insurance company under Solvency II	Master	Ver
2014/2015	JOANA ANDREIA COSTA DA SILVA Calibration of Term Structure Models - analysis of the impact of the 2007-2012 Financial crisis	Master	Ver
2014/2015	JOÃO CARLOS TENENTE DA SILVA FOOD MICROBIOLOGY LABORATORY AT HUAMBO PROVINCE - An Economic and Financial Viability Study	Master	Ver
2014/2015	MARIA INÊS VALENTE PEREIRA TRINDADE SANTOS Evolution of tangent portfolios: an analysis of the European industries from 2000 to 2014	Master	Ver
2014/2015	FILIPE JOÃO DA ASSUNÇÃO JANEIRO Default Correlation and its Impact on Credit VaR	Master
2014/2015	JOÃO NUNO MARTINS CARDOSO Robust Mean Variance	Master	Ver
2014/2015	CLÁUDIA DELFINA FERREIRA AMARO Contingent Convertible (CoCos) Bonds: an analysis of embedded options	Master	Ver
2013/2014	GONÇALO ANDRÉ NUNES PEREIRA Modelling Sovereign Debt with Lévy Processes	Master	Ver
2013/2014	RICARDO FILIPE GODINHO MIRANDA DAS NEVES Clearing Credit Default Swaps - an new look into the basis	Master	Ver
2013/2014	VELMA DE JESUS RODRIGUES Fitting the Term Structure of Yield Spreads	Master	Ver
2013/2014	JOÃO FILIPE DIAS DE CARVALHO On the Debt-Equity link: evidence from European markets	Master	Ver
2013/2014	FILIPE AMARAL ANAHORY VILLARINHO PEREIRA Equity Research - The VORTAL case	Master	Ver
2013/2014	JOÃO CARLOS LEÇA ESTRÓCIO FERNANDES Bond Value-at-Risk: a comparison of methods	Master	Ver
2012/2013	MARINA PEREIRA RUIVO Risco de Modelo: Análise à Robustez do CreditMetrics	Master	Ver
2012/2013	JOÃO PEREIRA CARVALHO Portfolio Insurance Strategies:An Analysis of Path Dependencies	Master	Ver
2012/2013	TIAGO VIRGÍLIO TEIXEIRA SANTOS SEVERINO Apostas online - O caso da Primeira liga de Futebol Portuguesa	Master	Ver
2012/2013	RUI MIGUEL CAMPOS GOMES O papel dos CDS na (in)estabilidade do mercado financeiro	Master	Ver
2012/2013	JOÃO PEDRO BARATA CORREIA Are CDOs the beauty or the beast of Financial Markets?	Master	Ver
2011/2012	SÓNIA MELÂNIA OLIVEIRA VAZ How efficient is the Portuguese Stock Market?	Master	Ver
2011/2012	LILIANA SOFIA REIS GARCIA Selecção de títulos e timing em fundos accionistas Portugueses	Master	Ver
2011/2012	DIOGO OOM DE SOUSA TOVAR JALLES Weak-form efficiency of equity energy exchange traded funds	Master	Ver
2011/2012	DIOGO FRANCISCO FERREIRA BELCHIOR Implied volatility as a forecast for future volatility: evidence from european market	Master	Ver
2011/2012	RUI JORGE CARMO PEREIRA DA SILVA Risk Profiling and the DOSPERT Scale: An Approach Using Prospect Theory	Master	Ver
2011/2012	LICINIA MARIA FERREIRA DUARTE Gestão Ativa e Desempenho de Fundos de Ações Portugueses	Master	Ver
2011/2012	ANA TORRE DO VALLE DE ARRIAGA E CUNHA Cumulative Prospect Theory: A Parametric Analysis of the Functional Forms and Applications	Master	Ver
2011/2012	RAQUEL DE SOUSA PEREIRA PINHO FIGUEIRA Hedging of Product Import in the Oil Industry: The Case of Currency Risk	Master	Ver
2011/2012	PAULO TOMAZ REBELO Price Moving Average and Volume	Master	Ver
2011/2012	RICARDO JORGE DA GRAÇA RODRIGUES DE ALMEIDA Analysis of portfolio insurance strategies based upon empirical densities	Master	Ver
2011/2012	FRANCISCO BARROS E CARVALHOSA DE CASTELO BRANCO Pairs Trading Performance and Implications Applied to the Portuguese Market	Master	Ver
2011/2012	SIMONE CRISTINA DE MACEDO FERREIRA Spillovers across PIIGS bonds	Master	Ver
2011/2012	PEDRO RICARDO PROENCA MELO Credit dependencies: an analysis of European CDS and CDO contracts	Master	Ver
2011/2012	JOANA INES BOTELHO LAZARO CAPM nos mercados Europeu e Português	Master	Ver
2010/2011	INÊS GUERREIRO GOMES Os Determinantes dos spreads soberanos: uma análise nos PIGS	Master	Ver
2010/2011	JORGE FILIPE BAPTISTA DA COSTA Portfolio Insurance: a comparison of alternative investment strategies	Master	Ver
2010/2011	VLADIMIR JOÃO DE OLIVEIRA LOPES DIAS DA FONSECA Counterparty and Liquidity Risk: an analysis of the negative basis	Master	Ver
2010/2011	PAULO JOSÉ MARTINS JORGE DA SILVA Determinants of Corporate Risk using Option-Adjusted Spreads: The case of Portugal	Master	Ver