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Raquel M. Gaspar

Senior Associate Professor
Departamento
Management
Área Científica
Finance
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Biografia

Raquel M. Gaspar, PhD in Finance from the Stockholm School of Economics, is also Post-Graduate in Risk Management and Derivatives from IDEFE, Nova Forum, and IMC; Master in Applied Mathematics for Economics and Management from ISEG; and Bachelor in Economics from Universidade Nova de Lisboa.

Her area of expertise lies in stochastic finance, but she has also research work in broader areas such as risk management, structured products, and portfolio management. Her work has been presented in academic seminars and conferences worldwide and published both in academic journals and industry-oriented books.

She presently holds the position of Associate Professor with Habilitation at ISEG, Universidade de Lisboa. In this capacity, she serves as the scientific coordinator of the Master in Finance and is a member of the scientific commission for the Post-graduation program in Financial Analysis.

Besides her academic career, she has been occasionally involved in the industry as consultant, since 1998.

Educação

2018 Aggregation, Sciences de Gestion, Finanças
ISEG - Universidade de Lisboa (Portugal)
2006 Doutoramento em Finance
Stockholm School of Economics (Sweden)
2001 Mestrado em Matemática Aplicada à Economia e Gestão
ISEG - School of Economics and Management, Universidade de Lisboa (Portugal)
1998 Licenciatura em Economia
Universidade Nova de Lisboa (Portugal)

Publicações e Citações

Journal article
Ano Título / Publicação Link
2024 On risk parity performance.
Journal of Portfolio Management
2024 Financial Distress in European Vineyards and Olive Groves.
New Medit
2024 Robo Advising and Investor Profiling.
FinTech
2024 On the Bias of the Unbiased Expectation Theory
Mathematics
2023 Investors’ perspective on portfolio insurance: Expected utility vs prospect theories
Portuguese Economic Journal
Ver
2023 Portfolio performance of European target prices
Journal of Risk and Financial Management
Ver
2023 In memoriam: Tomas Björk (1947-2021).
Finance and Stochastics
Ver
2022 Vegetative cycle and bankruptcy predictors of agricultural firms
Agricultural Economics
Ver
2021 Relativistic Option Pricing
International Journal of Financial Studies
Ver
2021 Accuracy of European Stock Target Prices
Journal of Risk and Financial Management
Ver
2021 Efficiency of Microfinance Institutions: Analysis of Southern African Development Community (SADC) Member Countries
Journal of Business and Economic Policy
Ver
2021 Investors’ perspective on portfolio insurance
Portuguese Economic Journal
Ver
2020 Trust in financial markets: The role of the human element
Revista Brasileira de Gestao de Negocios
Ver
2020 Neural Network pricing of American put options
Risks
Ver
2020 Pulled-to-par returns for zero-coupon bonds historical simulation value-at-risk
Journal of Statistical Theory and Practice
Ver
2017 On swap rate dynamics: to freeze or not to freeze?
International Journal of Computer Mathematics
2017 Default propensity implicit in pulled to par VaR for bonds
Discussiones Mathematicae: probability and statistics
2015 Investment Analysis of Autocallable Contingent Income Securities
Financial Analysts Journal
2015 Brownian bridge and other path-dependent gaussian processes vectorial simulation.
Communications in Statistics - Simulation and Computations
Ver
2014 Portfolio insurance - a comparison of naive versus popular strategies
Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations
Ver
2013 Counterparty and liquidity risk: analysis of the France Telecom negative basis
Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários
Ver
2012 Machine Learning Vasicek model calibration with Gaussian processes
Communications in Statistics - Simulation and Computations
Ver
2010 Comment on "Better to Give than to Receive" by Francis X.Dielbold and Kamil Yilmaz
International Journal of Forecasting
2010 Liquidity Risk and Solvency II
Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations
Ver
2010 Interest Rate Theory and Geometry
Portugaliae Mathematica
Ver
Chapter
Ano Título / Publicação Link
2022 O impacto das microfinanças no crescimento económico da região Austral de África
Sílabo
2018 Evolution of Tangent Portfolios for European stock market from 2000 to 2014
Author Edition
2018 Security Selection and Post-modern portfolio Theory an application to the European Stock market
Author Edition
2018 Model risk embedded in return generating models
Author Edition
2018 Estimation risk and robust mean variance
Author Edition
2006 On finite dimensional realizations of Markovian realizations of forward price term structures
Springer-Verlag
Ver
Working Papers
Ano Título / Publicação Link
2014 Historical VaR for bonds - a new approach
SSRN Working Paper series
Ver
Paper presented at academic or professional meetings
Ano Título / Publicação Link
2018 Empirics on Portfolio Insurance Design Risk: The Case of CPPIs
2018 Trust in Financial Markets: the role of the human element
2018 Empirics on CPPI Design Risk
2018 Design Risk - the case of CPPI strategies
2017 On CPPI path dependencies
Ver
2017 Design risk - the curse of CPPI products
2017 Empirical simulation analytics in financial engineering
Ver
2017 Change of numeraire with arbitrary process
2016 On CPPI path dependencies
2016 On path-dependencies of portfolio insurance strategies
Ver
2016 Historical VaR for bonds - a new approach
Ver
2016 On CPPI path dependencies
Ver
2015 Interbank adjustments for FRAs
Ver
2015 Interbank adjustments for FRAs
Ver
2015 On swap rate dynamics: to freeze or not to freeze?
2014 Historical VaR for bonds
Ver
2013 Credit Risk Modelling with shot-noise processes
Ver
2013 Expectation Hypothesis Bias – risk aversion versus stochastic adjustment
Ver
2012 On convexity sdjustments: the case of ATS models
Ver
Invited in academic conference
Ano Título / Publicação Link
2018 Lisbon Financial Mathematics 2018 5th Edition - Winter Meeting
Ver
2017 2nd Workshop on Financial Mathematics - models and statistical methods
Proceedings from scholarly meetings
Ano Título / Publicação Link
2018 Trust in Financial Markets: the role of the human element
WCQR
2018 Empirics on CPPI Design Risk
IMPA - Instituto de Matematica Pura e Aplicada
2014 Historical VaR for bonds - a new approach
Portuguese Finance Network
Ver
2014 One factor machine learning Gaussian short rate
Portuguese Finance Network
Ver
Book
Ano Título / Publicação Link
2018 Mean-Variance Theory: Applications and Riks
Author Edition
2006 Credit Risk and Forward Price Models
EFI - The Economi Research Institute, Stockholm School of Economics
2001 Sobre of efeito da correlação entre rendibilidades e volatilidade do activo subjacente na valorização de opções
Euronext

Ensino

Semester Curso Graduação Coordenação
Investigação em Finanças Doutoramento Bolonha em Gestão - Gestão No
Instrumentos e Mercados Financeiros / Investimentos e Mercados Financeiros / Mercados e Investimentos Financeiros Doutoramento Bolonha em Gestão - Gestão, Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science, Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Investments and Portfolio Management Mestrado Bolonha em Finanças - Finance, Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Corporate Financing and Planning Mestrado Bolonha em Finanças - Finance, Mestrado Bolonha em Management - Management Yes
Mercados e Investimentos Financeiros Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science, Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Investments and Portfolio Management Mestrado Bolonha em Finanças - Finance Yes
Investments and Portfolio Management Mestrado Bolonha em Finanças - Finance Yes
Instrumentos e Mercados Financeiros Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science, Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Mercados e Investimentos Financeiros Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Instrumentos e Mercados Financeiros Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Investments and Portfolio Management Mestrado Bolonha em Finanças - Finance Yes
Investments and Portfolio Management Mestrado Bolonha em Finanças - Finance Yes
Mercados e Investimentos Financeiros Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Instrumentos e Mercados Financeiros Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Derivatives Mestrado Bolonha em Finanças - Finance, Mestrado Bolonha em Economia Monetária e Financeira - Economia Monetária e Financeira No
Financial Markets and Investments / Investments and Portfolio Management Mestrado Bolonha em Finanças - Finance, Mestrado Bolonha em Econometria Aplicada e Previsão - Econometria Aplicada e Previsão Yes
Stochastic Finance in Continuous Time Mestrado Bolonha em Finanças - Finance, Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance No
Mercados e Investimentos Financeiros Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Instrumentos e Mercados Financeiros Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Financial Markets and Investments Mestrado Bolonha em Finanças - Finance, Mestrado Bolonha em Finanças - Finanças, Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Investimentos e Mercados Financeiros Doutoramento Bolonha em Gestão - Gestão, Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Fundamentos de Teoria Financeira Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Modelos de Taxa de Juro e Risco de Crédito Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Investimentos e Mercados Financeiros Doutoramento Bolonha em Gestão - Gestão Yes
Mercados e Investimentos Financeiros Mestrado Bolonha em Finanças - Finanças, Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Produtos e Mercados de Dívida Mestrado Bolonha em Finanças - Finanças Yes
Produtos e Mercados de Dívida Mestrado Bolonha em Finanças - Finanças Yes
Stochastic Finance in Continuous Time Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Modelos de Taxa de Juro e Risco de Crédito Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Mercados e Investimentos Financeiros Mestrado Bolonha em Finanças - Finanças, Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Risk Management Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Produtos e Mercados de Dívida Mestrado Bolonha em Finanças - Finanças, Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Ciências Actuariais Yes
Modelos de Taxa de Juro e Risco de Crédito Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Mercados e Investimentos Financeiros Mestrado Bolonha em Finanças - Finanças, Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Modelos de Taxa de Juro e Risco de Crédito Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Produtos e Mercados de Dívida Mestrado Bolonha em Finanças - Finanças, Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Ciências Actuariais Yes
Mercados e Investimentos Financeiros Mestrado Bolonha em Finanças - Finanças Yes
Modelos de Taxa de Juro e Risco de Crédito Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Seminário Mestrado Bolonha em Finanças - 7ª Edição, Mestrado Bolonha em Finanças - 6ª Edição Yes
Mercados e Investimentos Financeiros Mestrado Bolonha em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais - 3ª Edição, Mestrado Bolonha em Finanças - 7ª Edição, Mestrado Bolonha em Finanças - 5ª Edição, Mestrado Bolonha em Finanças - 6ª Edição Yes
Finanças Estocásticas em Tempo Discreto e Contínuo Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - 2ª Edição, Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - 3ª Edição Yes
Tópicos de Finanças Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - 2ª Edição, Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - 3ª Edição, Mestrado Bolonha em Finanças - 5ª Edição, Mestrado Bolonha em Finanças - 6ª Edição Yes
Produtos e Mercados de Dívida Mestrado Bolonha em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais - 2ª Edição - Tomar, Mestrado Bolonha em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais - 1ª Edição, Mestrado Bolonha em Finanças - 5ª Edição, Mestrado Bolonha em Finanças - 6ª Edição, Mestrado Bolonha em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais - 2ª Edição Yes
Modelos de Taxa de Juro e Risco de Crédito Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - 2ª Edição, Mestrado Bolonha em Finanças - 5ª Edição, Mestrado Bolonha em Finanças - 6ª Edição, Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - 1ª Edição Yes
Tópicos de Finanças Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - 2ª Edição, Mestrado Bolonha em Finanças - 5ª Edição, Mestrado Bolonha em Finanças - 6ª Edição, Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - 1ª Edição Yes
Mercados e Investimentos Financeiros Mestrado Bolonha em Finanças - 5ª Edição, Mestrado Bolonha em Finanças - 6ª Edição Yes
Investimentos e Mercados Financeiros Mestrado Bolonha em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais - 2ª Edição - Tomar, Mestrado Bolonha em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais - 1ª Edição, Mestrado Bolonha em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais - 2ª Edição Yes
Finanças Estocásticas em Tempo Discreto e Contínuo Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - 2ª Edição, Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - 1ª Edição Yes
Mercados e Investimentos Financeiros Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão Yes

Ano Student Name / Título / Institution Supervision Type Link
2022/2023 ANTÓNIO MANUEL BARBOSA DE ARAÚJO PEREIRA ELIAS
Backtesting and Performance Review of two pairs trading strategies
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2022/2023 JOÃO PEDRO PERALTA ROXO
PRIIP Valuation and Risk Profile Analysis: Fixed coupon express certificate linked to the Eurostoxx 50 index
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2022/2023 MIGUEL RAMOS DE ALMEIDA
PRIIP Valuation, Backtesting and Performance Assessment: Fixed coupon express certificate linked to the Eurostoxx 50 index
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2022/2023 CATARINA DELGADO VAZ SIMÕES MARCÃO
PRIIP Valuation and Risk Analysis: Fixed coupon express certificate linked to the Eurostoxx 50 index
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2022/2023 CAROLINA TORRES FURTADO
PRIIP Valuation and Sensitivity analysis: Fixed coupon express certificate linked to the Eurostoxx 50 index
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2022/2023 DIOGO RODRIGUES CORDEIRO
Investment Policy Statement: Lusitânia Portfolio of Pensions with Compensations
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2022/2023 ANA CATARINA EMÍDIO MARTINS
Investment Policy Statement: Lusitânia Non-life portfolio (Excl. WC)
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2022/2023 LIVESH BISSESSUR
INVESTMENT POLICY STATEMENT: LUSITANIA FREE PORTFOLIO
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2021/2022 ANTÓNIO MIGUEL DE JESUS PEREIRA
The case on Netherland's Bouwen & Pensioen: Rethinking Pension Investing
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2021/2022 XU JIAMING
On the relationship between changes in consumer confidence and stock market returns: a global analysis
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2019/2020 MADALENA MENDES DE ALMEIDA ESTEVES DE OLIVEIRA
On Robo assessment of Risk Profiles
Master Ver
2019/2020 ÉMERSON BITARÃES DE MOURA FILHO
Risk Parity Approach to Portfolio Selection
Master Ver
2019/2020 JULIANA GONZALEZ FIGUEIREDO
Performance of Robo-advisors versus Mean-variance Theory
Master Ver
2018/2019 BERNARDO PINTO MACHADO PORTUGAL SEQUEIRA
American Put Option Pricing - a comparison between Neural Networks and Least-square Monte Carlo method
Master Ver
2018/2019 ALESSANDRA ALVES RODRIGUES
A Mean-Variance look at Robo Advising
Master Ver
2018/2019 JOANA RAQUEL NEVES ALMEIDA
Performance of Target Prices
Master Ver
2018/2019 PATRÍCIA DA SILVA MACEDO
The Impact of Financial Development on Stock Market Calendar Effects
Master Ver
2016/2017 SOFIA MARIA LIMA FERNANDES GONÇALVES
The impact of liquidity and solvency constraints in European banks' efficiency
Master Ver
2016/2017 CARLOS AUGUSTO ZERPA FRADE
Performance of Return models - a portfolio theoretical approach
Master Ver
2015/2016 RICARDO CLÁUDIO GOMES
The use of gold in stock portfolios
Master Ver
2015/2016 FÁBIO ROBERTO MATIAS COTRIM
How frequently should portfolios be rebalanced?
Master Ver
2015/2016 EMÍLIA MARÍLIA DE LIMA ROCHA
Security selection in post-modern portfolio theory: an application to the European stock market
Master Ver
2015/2016 FILIPE JOÃO DA ASSUNÇÃO JANEIRO
Volatility Adjusted Momentum Strategy: Implementation and Performance Evaluation
Master Ver
2015/2016 MARIANA DA COSTA FERREIRA
Investment strategies of a non-life insurance company under Solvency II
Master Ver
2014/2015 JOANA ANDREIA COSTA DA SILVA
Calibration of Term Structure Models - analysis of the impact of the 2007-2012 Financial crisis
Master Ver
2014/2015 JOÃO CARLOS TENENTE DA SILVA
FOOD MICROBIOLOGY LABORATORY AT HUAMBO PROVINCE - An Economic and Financial Viability Study
Master Ver
2014/2015 MARIA INÊS VALENTE PEREIRA TRINDADE SANTOS
Evolution of tangent portfolios: an analysis of the European industries from 2000 to 2014
Master Ver
2014/2015 FILIPE JOÃO DA ASSUNÇÃO JANEIRO
Default Correlation and its Impact on Credit VaR
Master
2014/2015 JOÃO NUNO MARTINS CARDOSO
Robust Mean Variance
Master Ver
2014/2015 CLÁUDIA DELFINA FERREIRA AMARO
Contingent Convertible (CoCos) Bonds: an analysis of embedded options
Master Ver
2013/2014 GONÇALO ANDRÉ NUNES PEREIRA
Modelling Sovereign Debt with Lévy Processes
Master Ver
2013/2014 RICARDO FILIPE GODINHO MIRANDA DAS NEVES
Clearing Credit Default Swaps - an new look into the basis
Master Ver
2013/2014 VELMA DE JESUS RODRIGUES
Fitting the Term Structure of Yield Spreads
Master Ver
2013/2014 JOÃO FILIPE DIAS DE CARVALHO
On the Debt-Equity link: evidence from European markets
Master Ver
2013/2014 FILIPE AMARAL ANAHORY VILLARINHO PEREIRA
Equity Research - The VORTAL case
Master Ver
2013/2014 JOÃO CARLOS LEÇA ESTRÓCIO FERNANDES
Bond Value-at-Risk: a comparison of methods
Master Ver
2012/2013 MARINA PEREIRA RUIVO
Risco de Modelo: Análise à Robustez do CreditMetrics
Master Ver
2012/2013 JOÃO PEREIRA CARVALHO
Portfolio Insurance Strategies:An Analysis of Path Dependencies
Master Ver
2012/2013 TIAGO VIRGÍLIO TEIXEIRA SANTOS SEVERINO
Apostas online - O caso da Primeira liga de Futebol Portuguesa
Master Ver
2012/2013 RUI MIGUEL CAMPOS GOMES
O papel dos CDS na (in)estabilidade do mercado financeiro
Master Ver
2012/2013 JOÃO PEDRO BARATA CORREIA
Are CDOs the beauty or the beast of Financial Markets?
Master Ver
2011/2012 SÓNIA MELÂNIA OLIVEIRA VAZ
How efficient is the Portuguese Stock Market?
Master Ver
2011/2012 LILIANA SOFIA REIS GARCIA
Selecção de títulos e timing em fundos accionistas Portugueses
Master Ver
2011/2012 DIOGO OOM DE SOUSA TOVAR JALLES
Weak-form efficiency of equity energy exchange traded funds
Master Ver
2011/2012 DIOGO FRANCISCO FERREIRA BELCHIOR
Implied volatility as a forecast for future volatility: evidence from european market
Master Ver
2011/2012 RUI JORGE CARMO PEREIRA DA SILVA
Risk Profiling and the DOSPERT Scale: An Approach Using Prospect Theory
Master Ver
2011/2012 LICINIA MARIA FERREIRA DUARTE
Gestão Ativa e Desempenho de Fundos de Ações Portugueses
Master Ver
2011/2012 ANA TORRE DO VALLE DE ARRIAGA E CUNHA
Cumulative Prospect Theory: A Parametric Analysis of the Functional Forms and Applications
Master Ver
2011/2012 RAQUEL DE SOUSA PEREIRA PINHO FIGUEIRA
Hedging of Product Import in the Oil  Industry: The Case of Currency Risk
Master Ver
2011/2012 PAULO TOMAZ REBELO
Price Moving Average and Volume
Master Ver
2011/2012 RICARDO JORGE DA GRAÇA RODRIGUES DE ALMEIDA
Analysis of portfolio insurance strategies based upon empirical densities
Master Ver
2011/2012 FRANCISCO BARROS E CARVALHOSA DE CASTELO BRANCO
Pairs Trading Performance and Implications Applied to the Portuguese Market
Master Ver
2011/2012 SIMONE CRISTINA DE MACEDO FERREIRA
Spillovers across PIIGS bonds
Master Ver
2011/2012 PEDRO RICARDO PROENCA MELO
Credit dependencies: an analysis of European CDS and CDO contracts
Master Ver
2011/2012 JOANA INES BOTELHO LAZARO
CAPM nos mercados Europeu e Português
Master Ver
2010/2011 INÊS GUERREIRO GOMES
Os Determinantes dos spreads soberanos: uma análise nos PIGS
Master Ver
2010/2011 JORGE FILIPE BAPTISTA DA COSTA
Portfolio Insurance: a comparison of alternative investment strategies
Master Ver
2010/2011 VLADIMIR JOÃO DE OLIVEIRA LOPES DIAS DA FONSECA
Counterparty and Liquidity Risk: an analysis of the negative basis
Master Ver
2010/2011 PAULO JOSÉ MARTINS JORGE DA SILVA
Determinants of Corporate Risk using Option-Adjusted Spreads: The case of Portugal
Master Ver

Experiência Profissional

Nome / Descrição Data Organização
Coordenador de curso de Mestrado em Finanças
Coordenador de curso
2022 ISEG
Membro da Comissão Científica e Pedagógica do Mestrado em Finance
Coordenador de curso
2016 - 2022 ISEG
Teacher Assistant
2002 - 2005 Stockholm School of Economics
Teacher Assistant
1999 - 2001 Facul. de Economia da Universidade Nova de Lisboa