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João Guerra

Associate Professor
Departamento
Mathematics
Área Científica
Mathematical Analysis and Financial Mathematics
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Biografia

João Guerra is an Associate Professor at ISEG in the scientific area of ​​Analysis and Mathematical Finance (Department of Mathematics). He has a degree in Physics Engineering from Instituto Superior Técnico and obtained a PhD in Mathematics in 2009 from the University of Barcelona, ​​Spain.

His main research interests are Stochastic Analysis, Lévy Processes, Fractional Stochastic Processes and applications to Mathematical Finance. He published 14 articles in international academic journals, 2 articles in national academic journals and several other publications (technical reports, book chapters, working papers/preprints). He has been referee for several international academic journals. He was a researcher in six international research projects, and is currently the principal investigator of a bilateral research project (Portugal-Germany) since January 2024.

In higher education, he was responsible for several curricular units in the 1st, 2nd and 3rd cycles, such as: Stochastic Calculus, Lévy Processes and Applications, Differential Equations, Mathematics I, Mathematics II, Mathematical Analysis I, Mathematical Analysis II, Statistics I, Models in Finance, Mathematical Methods for Finance, Investments and Capital Markets, Case studies in Financial Engineering.

João Guerra supervised two PhD theses and 19 Master's theses. He is currently a member of the coordination team for the Master's in Mathematical finance and the PhD program in Mathematics Applied to Economics and Management (MAEG). He was coordinator of the scientific area of ​​Analysis and Mathematical Finance and was also a member of the board of CEMAPRE.

He was a Lecturer at ISEG between 1999 and 2007, Assistant Professor between 2009 and 2023 and has been an Associate Professor since February 2023.

Educação

2009 Doutoramento em Matemática
Universitat de Barcelona (Spain)
2003 D. E. A. Matemática
Universitat de Barcelona (Spain)
1999 Mestrado em Matemática Aplicada
Universidade de Évora (Portugal)
1995 Licenciatura em Engenharia Física Tecnológica
Instituto Superior Técnico (Portugal)

Publicações e Citações

Journal article
Ano Título / Publicação Link
2023 VIX pricing in the rBergomi model under a regime switching change of measure
Quantitative Finance
Ver
2023 Least squares Monte Carlo methods in stochastic Volterra rough volatility models
Journal of Computational Finance
Ver
2021 Residue Sum Formula for Pricing Options under the Variance Gamma Model
Mathematics
Ver
2020 Risk-neutral densities: advanced methods of estimating nonnormal options underlying asset prices and returns
Journal of Risk Model Validation
Ver
2020 Option pricing with exponential Lévy models with transaction costs
Journal of Computational Finance
Ver
2019 Multinomial method for option pricing under Variance Gamma
International Journal of Computer Mathematics
Ver
2018 Equações Diferenciais Estocásticas: Alguns Exemplos e Aplicações em Finanças
Boletim da Sociedade Portuguesa de Estatística
2017 Performance and predictive power of risk-neutral densities and subjective probability density functions
International Review of Finance
Ver
2016 Risk-Neutral Densities Estimation: performance of Non-Structural Methods in a a true world marked by jumps
Journal of Emerging Market Finance
Ver
2016 Option pricing in exponential Lévy models with transaction costs
Applied Mathematical Finance
Ver
2014 Implied risk neutral densities from option prices: hypergeometric, spline, lognormal and edgeworth functions
Journal of Futures Markets
2014 Option Pricing in Exponential Lévy Models with Transaction Costs
ECMI Newsletter
Ver
2010 Dynamic complex hedging in additive markets
Quantitative Finance
2008 Stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion and standard Brownian motion
Stochastic Analysis and Applications
2006 Optimal investment in Lévy markets
Applied Mathematics and Optimization
2005 The 1/H variation of the divergence integral with respect to fractional Brownian motion for H>1/2 and fractional Bessel processes
Stochastic Processes and Their Applications
2002 Cox-Ingersoll-Ross modified models: ergodic properties and parameter estimation
Boletim do Instituto dos Actuários Portugueses
Ver
1999 One-Particle Spectral Properties of 1D Mott-Hubbard Insulators
Physical Review Letters
Working Papers
Ano Título / Publicação Link
2024 Pseudo rough vol-of-vol through Markovian approximation
REM Working Paper
2021 Least squares Monte Carlo methods in stochastic Volterra rough volatility models
Working Paper REM (Research in Economics and Mathematics) - ISEG (School of Economics and Management) /Universidade de Lisboa
Ver
2019 Market Timing with Option-Implied Distributions in an Exponentially Tempered Stable Lévy Market
Working Paper REM (Research in Economics and Mathematics) - ISEG (School of Economics and Management) /Universidade de Lisboa
Ver
2011 Implied risk neutral densities from option prices: hypergeometric, spline, lognormal and edgeworth functions
CEMAPRE
2007 Optimal investment in non-homogeneous Lévy markets
IMUB - universitat de Barcelona
2003 Malliavin Calculus and applications to the Besov norm of Brownian motion
CEMAPRE
Paper presented at academic or professional meetings
Ano Título / Publicação Link
2024 Rough volatility models
2022 VIX pricing in the rBergomi model under a regime switching change of measure, In Lisbon Young Mathematicians Conference 2022 (LYMC 2022), 13-14 April 2022
Ver
2022 VIX pricing in the rBergomi model under a regime switching change of measure, In International Conference on Computational Finance 2022, June 6 -10
Ver
2021 Application of multidimensional residue calculus for pricing options driven by the Variance Gamma process
Ver
2021 Least Squares Monte Carlo Methods in Stochastic Volterra Rough Volatility Models
Ver
2019 Asset Allocation using option-implied distributions in an Exponentially Tempered Stable Lévy model
Ver
2019 Some problems and research topics in fractional processes, fractional equations and finance
2018 Stochastic differential equations driven by mixed fractional Brownian motion and an application in finance
Ver
2016 Option pricing in jump-diffusion models with transaction costs and stochastic control
Ver
2016 Analysis of Lévy market models and PIDEs
Ver
2015 A Jump-Telegraph Diffusion Model with Jumps of Random Size: Option Pricing and Numerical Experiments
2015 Indifference pricing in exponential Lévy models with transaction costs
Ver
2015 Option pricing under a jump-telegraph diffusion model with jumps of random size
Ver
2014 Risk-Neutral Densities Estimation: performance of Non-Structural Methods in a true world marked by jumps in asset returns
Ver
2014 Option pricing in exponential Lévy models with transaction costs
2011 The predictable representation property for Lévy processes and applications in Finance
Ver
2010 Lévy Market Models and Hedging Portfolios
Ver
2004 Utility maximization in Lévy markets
Ver
2003 The 1/H variation of the divergence integral with respect to fractional Brownian motion for H>1/2 and fractional Bessel processes
Ver
Pedagogical paper to provide theoretical support to part of a course
Ano Título / Publicação Link
2013 Stochastic calculus for models in Finance
2010 Introdução às Equações Diferenciais Estocásticas
Academic Press
Others contributions
Ano Título / Publicação Link
2011 Multiplier and innovation effect of the engineering & tooling sector in Portugal - Technical Report
Mathematics in Industry
Ver
Pedagogical paper to provide full theoretical support to a course
Ano Título / Publicação Link
2016 Lecture Notes on Stochastic Calculus
2015 Matemática I - Notações, Definições, Teoremas e resultados teóricos
2012 Cálculo Estocástico
2012 Processos de Lévy e aplicações
Pedagogical paper to provide full practical support to a course
Ano Título / Publicação Link
2016 Stochastic Calculus - Exercises
2013 Exercises of Models in Finance
2012 Exercises - Lévy Processes and applications
2012 Exercícios de Cálculo Estocástico
2010 Exercícios de Investimentos e Mercados de Capitais
2010 Estudo de Casos em Engenharia Financeira
Proceedings from scholarly meetings
Ano Título / Publicação Link
2017 A Quadrature-Difference Method for systems of second order Fredholm Integro-Differential Equations
CMMSE
2015 Indifference pricing in exponential Lévy models with transaction costs
Proceedings of the International Conference on Stochastics and Computational Finance 2015, July 6-10, 2015, Lisbon, Portugal
2015 Option pricing under a jump - telegraph diffusion model with jumps of random size
Proceedings of the International Conference on Stochastics and Computational Finance 2015, July 6-10, 2015, Lisbon, Portugal
Chapter
Ano Título / Publicação Link
2017 Indifference pricing in a market with transaction costs and jumps
Springer International Publishing
Faculty research seminar
Ano Título / Publicação Link
2019 Fractional Brownian motion: Applications in Finance
2019 Fractional Brownian motion, Fractional equations and some applications in Finance

Ensino

Semester Curso Graduação Coordenação
Processos de Lévy e Aplicações Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Cálculo Estocástico Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance, Mestrado Bolonha em Economia - Economia, Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Models in Finance Mestrado Bolonha em Econometria Aplicada e Previsão - Econometria Aplicada e Previsão, Mestrado Bolonha em Economia - Economia, Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Processos de Lévy e Aplicações Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Cálculo Estocástico Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Seminário do Programa de Doutoramento I Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Matemática II Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças Yes
Processos de Lévy e Aplicações Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Models in Finance Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Modelos em Finanças Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Models in Finance Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Cálculo Estocástico Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Processos de Lévy e Aplicações Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Matemática II Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças Yes
Processos de Lévy e Aplicações Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Models in Finance Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Models in Finance Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science, Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
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Cálculo Estocástico Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
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Modelos em Finanças Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Métodos Matemáticos para Finanças Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Matemática II Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças No
Métodos Matemáticos para Finanças Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Models in Finance Mestrado Bolonha em Actuarial Science - Actuarial Science Yes
Matemática II Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças No
Matemática II Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças No
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Cálculo Estocástico Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Métodos Matemáticos para Finanças Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão No
Fundamentos de Teoria Financeira Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Cálculo Estocástico Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Estatistica I Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças No
Matemática II Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças No
Estatística I (G) Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão No
Investimentos e Mercados Capitais Mestrado Bolonha em Actuarial Science - 9ª Edição Yes
Estatistica I Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças No
Estatística I (G) Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão No
Estatistica I Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças No
Equações Diferenciais e Cálculo Estocástico Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - 3ª Edição, Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - 2ª Edição Yes
Estudos de Casos em Engenharia Financeira Mestrado Bolonha em Finanças - 7ª Edição, Mestrado Bolonha em Finanças - 6ª Edição, Mestrado Bolonha em Finanças - 5ª Edição Yes

Ano Student Name / Título / Institution Supervision Type Link
2022/2023 JOÃO FRANCISCO MESQUITA D'ÁGUA

Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2022/2023 VASCO CAPELA TAVARES
Pricing Renewable Energy Certificates
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2021/2022 IÑIGO RESCO SAN JOSE
The rBergomi rough volatility model
Master Ver
2021/2022 JOAQUIM MIGUEL COUTO DOS SANTOS CAVALHEIRO
Partial Differential Equations for pricing in Carbon markets
Master Ver
2021/2022 ANDRÉ MONTEIRO BENTO
Forward-Backward Stochastic Differential Equations and pricing in Emission markets
Instituto Superior de Economia e Gestão
Master Ver
2020/2021 IÑIGO RESCO SAN JOSE
The rBergomi rough volatility model
Master
2019/2020 PEDRO MARIA ULISSES DOS SANTOS JALHAY FEBRER
Formulas for Pricing European Options in the Finite Moment Log-Stable Model
Master Ver
2018/2019 FRANCISCO MARIA DE MATEUS E JORGE DA FONSECA
Fractional Diffusion models and option pricing in jump models
Master Ver
2017/2018 ZACHARY MITCHELL POLASKI
DYNAMIC ASSET ALLOCATION USING OPTION IMPLIED DISTRIBUTIONS IN AN EXPONENTIALLY TEMPERED STABLE LÉVY MARKET
Master Ver
2015/2016 FRANCISCO DE CASTILHO MONTEIRO GIL SERRANO
Processos de Lévy fracionários
Master Ver
2013/2014 NUNO FILIPE COSTA MARTINS
Avaliação de opções com processos de Lévy e transformações temporais
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2012/2013 JOSÉ MANUEL TEIXEIRA SANTOS CRUZ
Integro-differential equations for option pricing in exponential Lévy models
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2011/2012 NATALIA NAVIN
Percolação em sistemas financeiros simulados
Master Ver
2011/2012 SUSANA DE MATOS NEVES
Fractional Brownian Motion in Finance
Master Ver

Experiência Profissional

Nome / Descrição Data Organização
Associate Professor
2023 ISEG
Membro da coordenação do programa de doutoramento em MAEG (Matemática Aplicada à Economia e Gestão), ISEG
Membro da coordenação de curso
2021 ISEG
Membro da coordenação do curso de Mestrado em Matemática Financeira, Matemática
Membro da coordenação de curso
2020 ISEG
Coordenador da Área Científica de Análise e Matemática Financeira, Matemática
Coordenador da área científica
2018 - 2020 ISEG