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Manuel Cidraes Castro Guerra

Senior Associate Professor
Departamento
Mathematics
Área Científica
Mathematical Analysis and Financial Mathematics
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Educação

2001 Doutoramento em Matemática
Universidade de Aveiro (Portugal)

Publicações e Citações

Proceedings from scholarly meetings
Ano Título / Publicação Link
2015 Indifference pricing in exponential Lévy models with transaction costs
Proceedings of the International Conference on Stochastics and Computational Finance 2015, July 6-10, 2015, Lisbon, Portugal
2015 Value of a Firm with Suspension and Exit Options
Proceedings of the International Conference on Stochastics and Computational Finance 2015, July 6-10, 2015, Lisbon, Portugal
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Journal article
Ano Título / Publicação Link
2022 On some effects of dependencies on an insurer’s risk exposure, probability of ruin, and optimal premium loading
European Actuarial Journal
Ver
2022 Product formulas and convolutions for Laplace-Beltrami operators on product spaces: beyond the trivial case
MATHEMATISCHE ANNALEN
Ver
2021 Lévy processes with respect to the index Whittaker convolution
Transactions of the American Mathematical Society
Ver
2021 Reinsurance of multiple risks with generic dependence structures
Insurance: Mathematics and Economics
Ver
2021 A unified construction of product formulas and convolutions for Sturm–Liouville operators
ANALYSIS AND MATHEMATICAL PHYSICS
Ver
2020 Optimal stopping of one-dimensional diffusions with integral criteria
Journal of Mathematical Analysis and Applications
Ver
2020 Option pricing with exponential Lévy models with transaction costs
Journal of Computational Finance
Ver
2019 The optimal stopping problem revisited
Statistical Papers
Ver
2019 On the product formula and convolution associated with the index Whittaker transform
Journal of Mathematical Analysis and Applications
Ver
2018 Hysteresis due to irreversible exit: Addressing the option to mothball
Journal of Economic Dynamics and Control
2017 Optimal stopping of one-dimensional diffusions with integral criteria
Annals of Applied Probability
Ver
2016 Exit option for a class of profit functions
International Journal of Computer Mathematics
2016 Barrier Option Pricing under the 2-Hypergeometric Stochastic Volatility Model
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS
Ver
2016 Option pricing in exponential Lévy models with transaction costs
Applied Mathematical Finance
Ver
2014 Option Pricing in Exponential Lévy Models with Transaction Costs
ECMI Newsletter
Ver
Optimal stopping of one-dimensional diffusions with integral criteria
Annals of Applied Probability
On a Class of Optimal Stopping Problems with Applications to Real Option Theory
8 OR Spectrum
Barrier option pricing under the 2-hypergeometric stochastic volatility model
Journal of Computational and Applied Mathematics
Paper presented at academic or professional meetings
Ano Título / Publicação Link
2023 Optimal reinsurance for minimum probability of Parisian ruin
2023 Optimal reinsurance in a Cox process
2022 On the impact of dependences and constraints in the optimal reinsurance treaty
2022 Computing the optimal reinsurance treaty under dependencies in different scenarios
2021 Optimal reinsurance of general dependent risks with Lipschitz constraints
Ver
2021 Generalized convolutions, differential operators, and Lévy-like processes
Ver
2021 On the numerical computation of optimal reinsurance treaties for dependent risks
Ver
2021 Obtaining the optimal reinsurance treaty of several dependent risks in practice
Ver
2021 Minimizing ruin probability under dependencies for insurance pricing
Ver
2020 Reinsurance of multiple dependent risks
Ver
2019 Asset Allocation using option-implied distributions in an Exponentially Tempered Stable Lévy model
Ver
2019 Optimal reinsurance of dependent risks
2019 Optimal Reinsurance of Several Risks. The effect of dependencies
2019 Generalized convolutions and Laplacian eigenfunctions
2019 Product formulas and convolutions for solutions of Sturm-Liouville equations
2019 On generalized convolutions for Sturm-Liouville and elliptic operators
2019 Product formulas and convolutions for solutions of Sturm-Liouville equations
2019 Optimal reinsurance of several risks: the effect of dependencies
2018 On the transport of measures by controlled flows
2018 The dynamic programming approach in optimal control
2018 On the structure of the stochastic Lie algebra
2018 Product formulas, generalized convolutions and integral transforms
2018 Lévy processes with respect to the index Whittaker convolution
2017 Control of finite-dimensional Kolmogorov equations
2017 Optimal control: deterministic, stochastic, and ramifications
2017 Optimal stopping of one-dimensional diffusions with integral criteria
2017 Optimal stopping of one-dimensional diffusions with integral criteria
2016 Option pricing in jump-diffusion models with transaction costs and stochastic control
Ver
2016 Analysis of Lévy market models and PIDEs
Ver
2016 Optimal control problems of low growth
Ver
2016 On input-to-trajectory mappings of control systems with delays and impulses
Ver
2015 Indifference pricing in exponential Lévy models with transaction costs
Ver
2014 The value of a firm with exit and suspension options
Ver
2014 Fréchet curves and generalized minimizers for Lagrange variational problems with integrands of linear growth
Ver
2014 Option pricing in exponential Lévy models with transaction costs
2014 A Black-Scholes equation for illiquid markets
2013 Approximate optimal control of Markov processes
Ver
Book editor
Ano Título / Publicação Link
2015 Proceedings of the International Conference on Stochastics & Computational Finance
CEMAPRE
Ver
Chapter
Ano Título / Publicação Link
2020 The hyperbolic maximum principle approach to the construction of generalized convolutions
CRC Press.
Ver
2017 Stochastic dynamic programming and control of Markov processes
Springer
Ver
2017 Indifference pricing in a market with transaction costs and jumps
Springer International Publishing
Miscellaneous book
Ano Título / Publicação Link
2017 ICCF2017 -International Conference on Computational Finance
CEMAPRE
Others contributions
Ano Título / Publicação Link
2021 Minimizing ruin probability under dependencies for insurance pricing
arXiv
Ver
2020 On the construction of convolution- like operators associated with multidimensional diffusion processes
arXiv
2020 Product formulas and convolutions for two-dimensional Laplace-Beltrami operators: beyond the trivial case
arXiv
2019 Sturm-Liouville hypergroups without the compactness axiom
arXiv
2018 Lévy processes with respect to the index Whittaker convolution
arXiv
2018 On the stochastic Lie algebra
arXiv
Ver
2018 On the product formula and convolution associated with the index Whittaker transform
arXiv
2017 On a Class of Optimal Stopping Problems with Applications to Real Option Theory
arXiv
Working Papers
Ano Título / Publicação Link
2021 Minimizing ruin probability under dependencies for insurance pricing
REM Working Paper
2020 Reinsurance of multiple risks with generic dependence structures
REM Working Paper
2019 Market Timing with Option-Implied Distributions in an Exponentially Tempered Stable Lévy Market
Working Paper REM (Research in Economics and Mathematics) - ISEG (School of Economics and Management) /Universidade de Lisboa
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Book
Ano Título / Publicação Link
2022 Convolution-like structures, differential operators and diffusion processes
Springer

Ensino

Semester Curso Graduação Coordenação
Análise e Optimização Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Optimização e Teoria do Controlo em Finanças Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance, Mestrado Bolonha em Economia - Economia Yes
Análise Matemática II Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance Yes
Optimização e Teoria do Controlo em Finanças Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Análise e Optimização Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Mathematics I Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance Yes
Matemática II Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças Yes
Optimização e Teoria do Controlo em Finanças Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Cálculo Estocástico Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Mathematics I Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance Yes
Mathematics II Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance Yes
Cálculo Estocástico Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Análise e Optimização Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Optimização e Teoria do Controlo em Finanças Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Mathematics I Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance Yes
Matemática II Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças No
Optimização e Teoria do Controlo em Finanças Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Análise e Optimização Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Matemática II Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças No
Matemática II Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças Yes
Análise e Optimização Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Análise Matemática I Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças Yes
Equações Diferenciais Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças Yes
Matemática II Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças Yes
Optimização e Teoria do Controlo em Finanças Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Optimização e Teoria do Controlo em Finanças Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Análise Matemática I Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças Yes
Matemática II Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças No
Equações Diferenciais Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças Yes
Mathematics II Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics Yes
Matemática II Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças Yes
Análise e Optimização Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Matemática II Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças Yes
Optimização e Teoria do Controlo em Finanças Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Teoria do Controlo Doutoramento Bolonha em Economia - Economia, Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Análise e Optimização Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Teoria do Controlo Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Optimização e Teoria do Controlo em Finanças Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Mathematics II Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics Yes
Mathematics II Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics Yes
Matemática I Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças No
Matemática II Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças No
Análise e Optimização Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Teoria do Controlo Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Optimização e Teoria do Controlo em Finanças Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Matemática II Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças No
Análise e Optimização Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Teoria do Controlo Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Yes
Optimização e Teoria do Controlo em Finanças Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Análise e Optimização Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão No
Optimização e Teoria do Controlo em Finanças Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - Mathematical Finance Yes
Análise Matemática I Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças Yes
Análise Matemática II Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças Yes
Matemática II Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças No
Análise Matemática I Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças Yes
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Optimização e Teoria do Controlo em Finanças Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - 2ª Edição, Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - 3ª Edição Yes
Análise Matemática I Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças Yes
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Análise Matemática II Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças Yes
Optimização e Teoria do Controlo em Finanças Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - 1ª Edição, Mestrado Bolonha em Mathematical Finance - 2ª Edição Yes

Ano Student Name / Título / Institution Supervision Type Link
2020/2021 SUSANA PIPER BIVAR SEGURADO
Development of a notional financial instrument for ethical investment in fisheries
Master Ver
2011/2012 PEDRO RIBEIRO COELHO FOUTO PÓLVORA
Optimal  Value of a Firm Investing in Exogeneous Technology
Master Ver
2011/2012 CARLOS MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA
Mercados ilíquidos e equações HJB
Master Ver